国有商业银行信用风险防范研究.docVIP

国有商业银行信用风险管理问题研究 摘要 信用风险是国有商业银行业面临的最主要的风险之一，国有商业银行作为承担信用风险的企业，管理信用风险成为商业银行的生存之道，是我国国有商业银行的核心竞争力，进一步提高信用风险管理水平，对于防范和化解国有商业银行金融风险意义深远。本文首先介绍我国国有商业银行信用风险管理的内涵，然后分析国有商业银行信用风险管理所面临的主要问题，最后提出国有商业银行风险防范的对策。 关键词：国有商业银行；信用风险；防范对策  目录 摘要 1 1绪论 3 2信用风险管理的有关概念 3 3国有商业银行信用风险管理的现状 3 3.1国有商业银行信用风险的具体表现 3 3.2国有商业银行信用风险管理现状的具体表现 4 4国有商业银行信用风险管理面临的主要问题 4 4.1信用风险管理文化尚未完全形成 5 4.2风险揭示不充分，信用评级不完善 5 4.3信用风险衡量技术落后 5 4.4监管服务体系不完善 6 4.5信用风险管理缺乏对冲手段，信用衍生品发展滞后 6 5对策建议 7 5.1培养健康的信贷风险管理文化 7 5.2建立高效的内部信用评级体系 7 5.3运用现代信息技术，改进信用分析方法，建立科学的信用风险测量模型 8 5.4强化外部监管，完善外部宏观环境 8 5.5加快信用风险管理机制的创新，为信贷资产转移风险提供渠道 9 6总结 9 参考文献 9  1绪论 随着我国金融体制改革和国家经济体系市场化的深化，特别在次贷危机演化为全球经济危机的背景下，国有商业银行所面临的风险管理环境发生了变化。尽管国有商业银行的管理重点逐步已从传统的资产负债管理过渡为以风险计量和风险优化为核心的全面风险管理，加强了对市场风险与操作风险的重视，但信用风险仍然是国有商业银行的管理核心。就国有商业银行业务而言，信用风险仍是我国金融市场上最主要的风险之一。 2信用风险管理的有关概念 信用风险管理是指通过制定信息政策，指导和协调各机构业务活动，对从客户资信调查、付款方式的选择、信用限额的确定到款项回收等环节实行的全面监督和控制，以保障应收款项的安全及时回收。 信用风险管理存在以量化分析和衡量的问题。相对于数据充分、数量统计模型运用较多的市场风险管理而言，传统信用风险管理表现出缺乏科学的定量分析的手段而更多地倚重定性分析和管理者主观经验和判断的艺术性的管理模式。信用风险定量分析和模型化管理困难的主要原因在于两个方面：一是数据匮乏，二是难以检验模型的有效性。数据匮乏的原因，主要是信息不对称、不采取IT市原则计量每日损益、持有期限长、违约事件发生少等。模型检验的困难很大程度上也是由于信用产品持有期限长、数据有限等原因。 3国有商业银行信用风险管理的现状 3.1国有商业银行信用风险的具体表现 国际、国内金融市场环境的不断变化使得国有商业银行面临更多的市场风险，但市场风险的增加并没有改变信用风险作为银行业最主要的风险形式的状况，信用风险变得更加突出和重要，其主要表现为：人们对于信用的态度发生了很大的变化，如债务规模的急剧扩张，作为信用主体的国有商业银行潜伏着较大的危机，新的债务主体不断增加，新的金融交易品种不断推出等，使得整个社会信用风险增大了。然而，在过去很长一段时期，金融机构和监管部门对信用风险的管理手段和措施，无论是从衡量风险水平的方法还是从风险转移和控制的手段来看，都没有取得实质性的突破。直至近年，理论上对信用风险加强了研究，进而在管理实践中采用新的信用风险衡量方法及创新的控制手段。在全球范围内，银行业面临着不断增加的信用风险，信用风险的度量和防范研究已成为风险研究领域挑战性的课题之一。 长期以来，国有商业银行的主要资产业务是信贷业务，所以信用风险是国有商业银行面临的主要风险，是管理的核心内容。国有商业银行的信用风险主要是客户不能偿还本息的风险，其产生主要是由于银行未能及时识别、计量信用风险。 3.2国有商业银行信用风险管理现状的具体表现 目前，国内对商业银的风险管理与控制仅限于对风险类型、风险来源及风险控制的零散研究，而对理论体系与模型没有进行深入、系统的研究。信用风险管理条块分割，没有形成全面管理框架，各种风险管理政策的综合协调程度不高，难以从整体上测量和把握风险状况。在方法体系上，缺乏独立的风险报告程序，致使管理层、决策层不能及时、全面、准确地掌握信用风险状况，进而影响决策的科学性，缺少对风险进行深度定性和定量分析的方法和模型。 信用风险管理就是针对债权人、债务人或称权利人、义务人之间由于违约及违约的可能性造成的风险所实施的管理。具体来讲，信用风险管理是指通过对信用风险进行识别、估计和处理，预防、回避、分散或转移经营中的信用风险，从而减少或避免经济损失，其目的就是在一定收益水平下使信用风