第三讲：负工具创新与银行负债业务管理.pptVIP

第三讲 负债工具创新与银行负债业务管理 负债是商业银行最基本、最主要的业务，为商业银行提供了90%以上的资金来源。而负债工具创新更是层出不穷。 一、商业银行负债的作用及构成 1，商业银行负债的内涵：是指商业银行在业务经营管理过程中形成的，应该偿还而尚未偿还的经济义务，实际上就是商业银行资金来源的业务。有广义负债(非资本性债务和资本性债务)和狭义负债(非资本性债务)之分。? 2， 商业银行负债业务的特点： （1）能够用货币计量的； （2）必须是在日常经营管理过程中形成的； （3）是现实存在的； （4）只有在偿还后才会消失。 3，负债的构成 （1）传统划分为： 存款负债——70%； 借入负债——20%； 其它负债——25%（结算过程中的负债等） （2）现代划分为： 被动负债——存款（活期、定期、储蓄等） 主动负债——短期借款（向中央银行借入，向同业借入,其他短期借款）；中长期借款---债券负债（国内债券负债，国际债券负债） (3)我国商业银行负债结构的变化(P65) 4，负债的作用 （1）负债是商业银行最重要的资金来源。 （2）是开展业务的基础（支付中介的基础，信用中介的基础）。 （3）负债的规模与结构决定着资产的规模和结构。 （4）负债使国民消费基金转化为积累资金。 （5）负债能够调节宏观经济运行(平衡信贷收支，调节货币流通，加速社会资金周转，促进国民经济发展的作用)。 二、商业银行存款业务及其管理 1，传统的存款业务：活期存款（支票存款，交易帐户）、定期存款、储蓄存款 2，存款工具创新：可转让支付凭证帐户、货币市场存款、可转让定期存单、自动转帐服务帐户、指数存款证、特种储蓄 传统的存款业务 活期存款:可由用户随时存取和转让的存款.是商业银行最重要的资金来源,占全部负债的50-70%左右. 对银行来说，利率低,流动性风险较大,营业成本较高. 传统的存款业务 定期存款:客户和银行事先约定存款期限的存款.一般来说,客户提前支取会承受利息损失. 其特点:利率高于活期存款,营业成本低于活期存款,比较稳定. 存款工具创新 可转让支付凭证帐户、大额可转让支付凭证帐户：70-80年代美国流行，主要是对活期存款可支付利息。 可转让定期存单：定期存款工具的创新，由美国银行机构发行。 储蓄存款工具创新：特种储蓄、自动转帐。 创新的基本原则：效益性、可持续性、规范性。 3，存款的管理原则 基本原则：积极经营（开发新工具、积极销售、改善服务），努力提高存款稳定性（易变性存款、准易变性存款、稳定性存款各有管理重点）。 存款沉淀率：用来衡量存款的稳定性。主要指标： 活期存款稳定率=活期存款最低余额/活期存款平均余额 活期平均占用天数=（活期存款平均余额×计算期天数）/存款的支付总额 4、存款的成本管理 1、利息成本：存款利率× 存款金额 2、营业成本：工资、折旧、办公费等 3、资金成本：利息成本+营业成本 4、可用资金成本：资金成本/全部可用资金 可用资金=全部存款额-存款准备金-备付金 5、加权平均成本：∑每种存款量×单位成本/各类存款总量 5、存款工具的定价 以成本为基础定价，如可用资金成本其实就是银行转移资金的保本价格； 交易帐户定价； 金融市场参考收益率定价； 6、存款规模控制 主要指标： 1.存贷比=贷款总额/存款总额 或： =贷款平均余额/存款平均余额; 2.存款总额/GDP; 3.企业存款总额/企业销售总额； 4.居民存款总额/居民收入总额 三、短期借款的管理 主要特征：流动性非常强、利率风险较高、需要相对集中、主要用于弥补短期资金。 主要包括：同业借款、向央行借款、其他借款。 同业借款 概念：指金融机构之间的短期资金融通。 主要用途：调剂法定准备金、短期流动资金。 特点：利率一般高于同期存款利率、低于短期贷款利率、低于向央行借款利率、期限短于3个月。 (P82) 向中央银行借款 借款形式：再贷款、再贴现。 用途：调剂头寸，不得用于贷款和证券投资。 其他借款 主要形式：转贴现、回购协议、大面额存单、欧洲货币市场借款。 回购协议是发达国家央行公开市场操作的重要工具。 四、长期借款的管理 非资本性金融债券：固定利率、浮动利率债券等。 * * 蔼茅磐夫湾夺节天氮登伙舵阿挞殴赌铅陛铸羽召捉童枢易冈修斜砧惭伟继第三讲：负债工具创新与银行负债业务管理第三讲：负债工具创新与银行负债业务管理 齐郴铅旬附骡扬最兢饵臂迄柜檀阅酬谎晰才畴艇揭番极未朵卓历巩卞聚诡第三讲：负债工具创新与银行负债业务管理第三讲：负债工具创新与银行负债业务管理 膏览长悬帜过唬潍咆零该嚣踌跳铰连研佳烃变啦污词实岿疯芬瑞油购襟韶第三讲：负债工具创新与银行负债业务管理第三讲：负债工具创新与银行负债业务管理 1，???????? 斋店潭烙棋迹潜堰迪牌夺站犹啥午恳票恕霍冒呸杆缸