第二章 管理系统模拟的基础知识课题.ppt

§2-5 模拟结果的统计分析 根据这样的观察，可以用简单的图解方法来确定分段长度k：我们按照输出数据的顺序排列把它们之间的相关性用图形标示出来，分段长度应该确定在相关性曲线稳定下来并趋近于零的地方。 分段1 分段2 图2.6 分段区间的长度k对数据之间相关性的影响 §2-5 模拟结果的统计分析 四、多模拟方案的模拟结果比较分析 1.两种模拟方案的模拟结果比较 设i＝1,2,令 为模拟方案I 的ni个独立同分布的观测值， 为要研究的性能指标期望值，则可构建统计量 ，对于不同方案的模拟输出结果，可以通过建立 的置信区间进行比较。下面针对不同情况对两种方案性能指标之差的置信区间进行讨论。 §2-5 模拟结果的统计分析 1）配对t置信区间 如果Zj为正态分布随机变量，则上述置信区间的覆盖率精确为1－α；否则，当n足够大时，根据中心极限定理，其覆盖率将逼近1－α。上述的置信区间称为配对t置信区间，通过此方法，可以将两种模拟方案的比较问题转化为单一方案模拟结果的分析. §2-5 模拟结果的统计分析 2) 经典双样本t置信区间 当两种方案的模拟样本相互独立，并且方差相等的时，可以采用经典双样本t置信区间的方法构造 的置信区间。 两种方案观测值的综合方差可以表示为两种方案的加权平均形式，即 其自由度为f=n1+n2-2。 两种方案性能指标之差的置信度为100(1－?)%的置信区间为 §2-5 模拟结果的统计分析 3) 修正双样本t置信区间 当两种方案的模拟样本相互独立，但方差不等时，可以对经典双样本t置信区间的方法进行修正，从而也可以对两种方案的模拟结果进行比较。 两种方案性能指标之差的置信度为100(1－?)%的置信区间为 其中，自由度f为 由于f通常不是一个整数，因此需要根据t值表进行插值计算或利用相应的软件来计算。 §2-5 模拟结果的统计分析 2. 多种模拟方案的模拟结果比较 Bonferroni不等式： 设性能指标μs的置信区间Is的置信水平是1－α，s＝1,2,…,k,即意味着μs以1-α的概率落在置信区间Is中。则所有k个置信区间同时都包含相应的μs的概率要满足下式 式中， 称为总误差概率。 §2-5 模拟结果的统计分析 1）与标准方案进行比较 设有k(k2)个模拟方案，当前实际配置的系统方案为标准方案，称之为方案1，其他方案分别称之为方案2、方案3、…、方案k。分别对均值差μ2－μ1、μ3－μ1、…、μk－μ1构建k－1个置信区间，以确保全面置信水平达到1－α。因此，有c＝k－1，即要构建c个置信区间，且相应的置信水平应为1－α/(k－1)。在全面置信水平不低于1－α的条件下，系统方案i与标准方案的输出结果不同，仅当所有μi－μ1的单个置信区间（置信水平为1－α/(k－1)）不包括0，而μi－μ1的单个置信区间包含0时，系统方案i与标准方案的差别不显著，其中i＝2,3,…,k。 §2-5 模拟结果的统计分析 2）完全两两比较 两两完全比较就是对每一个系统方案与其他所有方案分别进行比较，以判断是否有显著的两两差异。具体就是对于任意两个方案均值差μi2-μi1都构建相应的置信区间，其中i1和i2为1到k的整数，且i1i2（以确保任意两方案只比较一次）。因此，需要构建c＝k(k－1)/2个单个置信区间，根据Bonforroni不等式，要求每个置信区间的置信水平为1－α/[k(k－1)/2],这样才能保证全面置信水平不小于1－α。 §2-5 模拟结果的统计分析 3. 方差缩减技术 为达到用较少的重复运行次数，得到较小的置信区间和较高的精度的目的，需要采用其他的一些手段对方差进行控制。这些手段称为方差缩减技术。 1）公共随机数法 §2-5 模拟结果的统计分析 2) 对偶变量法 对偶变量法是用于单一系统模拟的方差缩减方法。其基本思路是将互补的随机数序列用于系统的模拟运行中，由于对偶互补随机数具有高度负相关性，基于此的模拟运行的输出数据也具有内在的负相关性，通过将成对的输出结果进行加权平均，就可以减少由于随机噪声所造成的影响，从而达到缩小方差、提高模拟精度的目的。 具体操作方法是，用对偶随机数对同一方案输入，并将输出的成对结果进行平均后再进行分析。这样得到的加权平均后的结果相互之间仍然是独立的，可以进行输出数据分析。 §2-6 管理系统模拟的验证、确认和检验 一、模拟模型的验证 模拟模型的验证是指模拟模型与模拟程序在逻辑结构和数据参数之间的比较过程。 通过验证过程使模拟程序与模拟模型保持一致，并能精确地反映模型中各部分之