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样本典型相关 在实际分析应用中，总体的协差阵通常是未知的，往往需要从研究的总体中随机抽取一个样本，根据样本估计出总体的协差阵，并在此基础上进行典型相关分析。 设 服从正态分布 从该总体中抽取样本容量为n的样本，得到下列数据矩阵： 样本均值向量 , 其中 ， 样本协差阵 计算过程： 求A的第k个最大特征值 和相应的特征向量 ，令： 为第1对典型相关系数， 为第k对典型变量。 9.3.3 典型相关分析的计算 R软件函数：cancor cancor(x, y, xcenter = TRUE, ycenter = TRUE) Arguments x numeric matrix (n * p1), containing the x coordinates. y numeric matrix (n * p2), containing the y coordinates. xcenter logical or numeric vector of length p1, describing any centering to be done on the x values before the analysis. If TRUE (default), subtract the column means. If FALSE, do not adjust the columns. Otherwise, a vector of values to be subtracted from the columns. ycenter analogous to xcenter, but for the y values. 表9.6 生理指标和训练指标 序号 X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 1 191 36 50 5 162 60 2 193 38 58 12 101 101 3 189 35 46 13 155 58 4 211 38 56 8 101 38 5 176 31 74 15 200 40 6 169 34 50 17 120 38 7 154 34 64 14 215 105 8 193 36 46 6 70 31 9 176 37 54 4 60 25 10 156 33 54 15 225 73 11 189 37 52 2 110 60 12 162 35 62 12 105 37 13 182 36 56 4 101 42 14 167 34 60 6 125 40 15 154 33 56 17 251 250 16 166 33 52 13 210 115 17 247 46 50 1 50 50 18 202 37 62 12 210 120 19 157 32 52 11 230 80 20 138 33 68 2 110 43 R实现： test=read.table(dataexample914.txt) ca=cancor(test[,1:3],test[4:6]) ca $cor [1] 000$xcoef [,1] [,2] [,3] X1 -0.007204730 -0.017508896 -0.001774541 X2 0.113157401 0.084590855 0.036255405 X3 -0.001881052 -0.007353232 0.033433269 $ycoef [,1] [,2] [,3] Y1 -0.015167589 -0.0162979716 -0.056270024 Y2 -0.003864790 0.0004528082 0.004535007 Y3 0.003205298 0.0047521419 -0.001873747 $xcenter X1 X2 X3 178.6 35.4 56.1 相关系数 得分： U=AX V=BY u=as.matrix(test[,1:3])%*%ca$xcoef v=as.matrix(test[,4:6])%*%ca$ycoef u v plot(u[,1],v[,1]) plot(u[,3],v[,3]) #R中数据A每行是一个样本，而理论中样本按列排，即这里的X是理论中的XT；xcoef实际上是AT。 9.3.4 典型相关系数的显著性检验 1. 全部总体典型相关系数均为零的检验。 两个随机向量 互不相关，则两组变量协方差阵
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