投或资风险预测问题.docVIP

投资风险预测问题的解决 摘要 本文通过分析历史数据潜在信息来预测未来风险走势。根据历史数据的统计特性，假设投资活动收益率服从对数正态的前提下提出了预测下一个投资活动周期的收益率的数学模型。然后建立比较普遍化问题的数学模型。考虑到模型的随机偶然性，要用多次模拟得到预测结果，然后对一组结果数据进行统计分析，分析结果数据的统计特性，实现对未来投资活动风险的准确估计。对T=3进行模拟得到准确具体的结果。 投资额1000万时，根据数学模型，根据历史数据，预算得： 下一周期内损失数额超过10万元的可能性为3.83% 置信度为95%保证损失额的最大值为8.7188万元 要求下一周期损失超过10万元可能性不大于5%，则初始投资额最大值为1147万元。 一 、问题的分析与解题思路 进行投资决策中历史数据对投资决策分析预测下一个投资活动周期的风险情况具有很重要的指导意义。要从数值上实现对投资风险情况的分析预测。 由大数定理可知，大样本容量的数据近似服从正态分布。在已知了的样本收益额的情况下，不难对下一个投资活动的收益情况从概率分布上进行分析预测。基于这样的思想要预测第个周期的数据信息，必须得到前个周期的收益额数据。不难想到，可以随机产生个随机数组成且符合历史数据分布特性的随机向量。作为前个周期内的收益额，并且把这一向量加入历史数据中，这不但减少了随机数的偶然性造成的不准确性，而且同时