数学建模_投资的风险和效益.docVIP

投资收益和风险 摘要：现在市场上由很多种投资，我们现在要对于多种风险投资和一种无风险资产进行组合投资策略的设计。这需要考虑到两个目标，一是总体收益尽可能的大，另一个是总体风险尽可能小，他们在一定程度上，是对立的关系 。接下来我们需要构建以下有两种 模型。 模型一：以投资效益为目标，建立个一个优化模型，不同的投资方式具有不同的风险和效益，根据优化模型的原理，提出两个准则，并从众多的投资方案中选出若干个，使在投资额一定的条件下，经济效益尽可能大，风险尽可能小。 模型二：给出了组合投资方案设计的一个线性规划模型，主要思想是通过线性加权综合两个设计目标：假设在投资规模相当大的基础上，将交易费函数近似线性化，通过决策变量化解风险函数的非线性。 关键字：经济效益 线性规划模型 有效投资方案 1问题的提出 市场上有n种资产（如股票、债券、…）Si ( i=1,…n) 供投资者选择，某公司有数 额为M的一笔相当大的资金可用作一个时期的投资。公司财务分析人员对这n种 资产进行了评估，估算出在这一时期内购买Si的平均收益率为并预测出购买Si 的风险损失率为。考虑到投资越分散，总的风险越小，公司确定，当用这笔资金 购买若干种资产时，总体风险用所投资的Si中最大的一个风险来度量。 购买Si要付交易费，费率为，并且当购买额不超过给定值时，交易费按购买计算（不买当然无须付费）。另外，假定同期银