第4章 更新过程.ppt

CHAPTER 4 更新过程 由关键更新定理可得 同样可求得年龄A(t)的分布,注意到 所以 可见年龄的极限分布与寿命的极限分布相同，事实 上，当过程的时间持续很长时，倒过来观察此过程，则 原过程的年龄即为倒过来观察的过程的寿命。 L-C破产模型； 设保险公司在时刻t的赢余可表达为 这里 ------保险公司的初始成本 ------保险公司单位时间征收的保险费率 ------表示第k次索赔额 ------表示[0,t]内发生的索赔次数 第四节 伦德伯格-克拉默破产论 上述模型满足三个基本假设： 假设1：{Xk,k≥1}是恒正的、独立同分布的随机变 量序列，分布函数为F(x)，期望为 ， 是参数为 的泊松过程，且与{Xk,k≥1}相互独立。 假设2： 或 其中 称为相对安全负载。 因为保险公司为运作上的安全，要求 由此可以得到 但这并不能排除在某一瞬时盈余过程取负值，这时 称保险公司破产。 ------破产时刻 ------保险公司最终破产的概率 破产概率可以作为评价保险公司偿付能力的一个数量指标。 伦德伯格-克拉默的结果可直观表示为：当初始准备金u充分大时，保险公司在经营“小索赔”情形的保险业务时，破产是不易发生的。 所谓“小索赔”的含义