时间序列数据分析..pptVIP

时间序列数据分析 主要内容 一、 一元线性回归分析 二、 非线性回归分析 三、 多元线性回归分析 四、 时间序列分析 一、一元线性回归分析 在经济管理和其他领域中，人们经常需要研究两个或多个变量(现象)之间的相互(因果)关系，并使用数学模型来加以描述和解释。如： 商品销售量与价格间的关系； 产品的某些质量指标与某些控制因素之间的关系； 家庭消费支出与家庭收入间的关系等等。 回归分析就是对变量间存在的不确定关系进行分析的统计方法。 建立 Y 与 X 之间关系的如下线性回归模型 Y = b0 + b1X + ? 其中 X —— 解释变量(自变量) Y —— 被解释变量(因变量) b0, b1 —— 模型中的未知参数 ? —— 随机误差项 最小二乘法 Y 的各观察值 yi 与回归值 之差 ，反映了 yi与回归直线之间的偏离程度，我们希望原数列的观察值与模型的估计值得误差平方和为最小。 即 =最小值 求Q对b0,b1的偏导数 若Q要取得最小值，则偏导数应为0。 则 解上述方程组得到 二、非线性回归分析 将非线性函数转换