3_6342587_股票价格聚类：基于上证交易所高频数据的实证研究.docVIP

股票价格聚类：基于上证交易所高频数据的实证研究 硕 士 学 位 论 文 THESIS OF MASTER DEGREE 论 文题 目: 股票 价格 聚 类: 基 于 上 证 交 易所 高 频数 据 的实 证 研究 ( 英 文 ) : Clustering of Stock Price: Evidence from the Shanghai Stock Exchange 作 者: 李准 指 导教 师:谭昱 教授 2008 年5 月 20 日 论 文题目 : ( 中文) 股票价格 聚类:基 于 上证交 易所高 频数据 的实证研 究 ( 外文)Clustering of Stock Price: Evidence from the Shanghai Stock Exchange 所 在院、 系、所 : 统 计 学院 专 业 名 称 :统计学 指 导 教 师 姓 名、职 称 : 谭昱 教授 论 文 主 题 词 : 高频 金融数 据; 时 间序列 聚类; 半指 导聚类 学 习 期 限 :2006 年9 月至 2008 年7 月 论 文 提 交 时 间 :2008 年 5 月I独 创 性 声 明 本 人 郑 重 声 明 : 所 呈 交 的 论 文 是 我 个 人 在 导 师 指 导 下 进 行 的 研 究 工 作 及 取 得 的 研 究 成 果 。 尽 我 所 知 , 除 了 文 中 特 别 加 以 标 注 和 致 谢 的 地 方 外 , 论 文 中 不 包 含 其 他 人 已 经 发 表 或 撰 写 的 研 究 成 果 , 也 不 包 含 为 获 得 中 国 人 民 大 学 或 其 他 教 育 机 构 的 学 位 或 证 书 所 使 用 过 的 材 料 。 与 我 一 同 工 作 的 同 志 对 本 研 究 所 做 的 任 何 贡 献 已 在 论 文 中 作 了 明 确 地 说 明 并 表 示 了 谢 意 。签名: 李准日期: 2008 年5 月关于论文使用授权的说明 本人完全了解中国 人民大学有关保留 、使用学位论文的 规定, 即 : 学 校 有 权 保 留 送 交 论 文 的 复 印 件 , 允 许 论 文 被 查 阅 和 借 阅 ; 学 校 可 以 公 布 论 文 的 全 部 或 部 分 内 容 , 可 以 采 用 影 印 、 缩 印 或 其 他 复 制 手 段 保 存 论 文 。 签 名: 李准导 师 签 名:谭昱日期:2008 年 5 月 II摘 要 聚类分析是一种经典的数据分析方法,而半指导聚类是近几年兴起的新的 聚 类 分 析 研 究方 向 。 半指 导 聚 类 方 法在 传 统 聚类 方 法 的 基 础上 , 利 用已 知 的 少 量 标 记 数 据 或相 关 领 域内 的 约 束 信 息“ 诱 导 ”或 “ 修 正 ” 聚类 过 程 ,即 提 供 有 限 形 式 的 指 导, 以 得 到更 优 的 聚 类 结果 。 本 文分 析 讨 论 了 半指 导 聚 类方 法 在 上 证交易所高频金融时间序列数据上的应用。 本文首先介绍了高频金融数据研究和半指导聚类研究的现状。从研究现状 来 看 , 目 前 国际 上 还 没有 半 指 导 金 融时 间 序 列聚 类 的 相 关 研究 。 然 后分 别 介 绍 了 时 间 序 列 聚类 和 半 指导 聚 类 的 基 本知 识 。 在本 文 的 实 证 部分 , 对 子序 列 时 间 间隔 和 窗 宽 的选 择 进 行了 大 量 的 实 验。 实 验 结果 反 映 出 所 选股 票 的 价格 变 动 具 有 明 显 的 模 式。 最 后 ,在 选 定 的 时 间间 隔 和 窗宽 下 应 用 半 指导 聚 类 方法 , 聚 类 结果较传统方法得到了改进。 关键词: 高频金融数据;时间序列聚类;半指导聚类 IIIAbstract Clustering is one kind of traditional data analysis method. Recently, the most of research interesting are focused on semi-supervised clustering. Semi-supervised clustering induces or corrects traditional clustering process with a small number of labeled data or restriction information in the related field, namely to