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第六章 回归分析
第一节 一元线性回归
一、模型建立
1、问题提出:
(1)设为小麦的亩产量,它与肥料有关,这种关系可以表示为
.
(2) 由于观察(或试验)中总存在随机因素的影响,
即使固定,小麦的亩产量也不完全相同,
因而是一个随机变量,从而也是一个随机变量.
可以认为
.
(3) 常常可以近似表示为,因此可以认为
.
2、回归的概念
回归:设为一般的实变量, ,都对应着一个随机变量,
若总存在,称为关于的回归,记作.
即 .
(2)一元线性回归:若,称为关于的一元线性回归.
(3) 一元线性回归方程:
通过样本得到中未知参数的估计值,
称方程为关于的一元线性回归方程.
二、一元线性回归方程
1、、与
(1) .
证明:.
(2) .
(3) .
证明:
.
2、的估计
设,.
样本为:,不全为零.则有
, .
证明:(1)已知.
(2)作,
欲使达到最大,只需取得最小.
(3)令 ,
.
即 , 或 ,
. .
于是:, .
3、一元线性回归方程:
, 其中:, .
例1 以家庭为单位,某种商品年需求量与该商品价格之间的一组调查数据如表如下
价格 5 2 2 2.3 2.5 2.6 2.8 3 3.3 3.5 需求量 1 3.5 3 2.7 2.4 2.5 2 1.5 1.2 1.2 求关于的一元线性回归方程.
解:(1)已知,列表计算
(2) , ,
,
.
(3) ,
.
(4)于是关于的一元线性回归方程为
.
4、的估计
(1) 残差平方和:
(2) 的分解式:.
证明: 因 ,.所以
.
(3) . (证明略)
(4) 的无偏估计:.
证明:因 ,所以,
从而 .
例2 同例1,求的无偏估计.
解:(1)由例1列表知
.
(2).
(3)于是 .
第二节 线性回归假设检验与系数估计
一、线性假设检验
1、一元线性回归显著性检验的思路
若,那么.
否则,若,有,可见基本上不依赖与.
2、检验统计量: (证明略)
3、线性假设检验的步骤
(1)假设 :, :.
(2)检验统计量:
(3)检验值:
(4)临界值:
(5)拒绝域:
(6)检验:检查是否有
(7)判断:拒绝、接受或其他
(8)结论:据检验结果认为一元线性回归是否显著.
例1 检验第一节例1中的一元线性回归是否显著?
解:已知,,,.
(1)假设 :, :.
(2)检验统计量:
(3)检验值:
(4)临界值:
(5)拒绝域:
(6)检验:由于
(7)判断:拒绝
(8)结论:可以认为一元线性回归效果显著.
二、系数的置信区间
证明:取即证.
例2 求第一节例1中的置信区间.
解:已知,,,.
于是,的置信区间为
.
预祝同学们取得优异成绩!
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