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毕业论文 开题报告 题 目广东省商业银行风险管理的问题研究 院 系 经济学系 专 业 经济学 年 级 2010级 学 号 201051106036 姓 名 李颖珊 指导老师 白月 硕士 2013年 12 月 5 日 广东培正学院教务处制 毕业论文开题报告 1.文献综述 选题背景和意义 根据我国加入WTO时的承诺，2006年12月11日，我国金融业全面对外开放。我国银行业的全而开放和金融市场的曰益全球化，给我国银行业带来前所未有的发展机遇，同时也给我国商业银行的全面风险管理提出了新的挑战。随着全球银行业市场的发展，银行规模不断膨胀，金融创新不断涌现，银行经营的复杂程度不断提高，银行业的高风险也随之加剧。国内银行如何在这种形势下把握机遇，提高其风险管理水平，从而提高其核心竞争力，是我国商业银行在这一新形势下面临的重要课题。因此建立全面风险管理体系，提高风险管理水平，是我国商业银行经营和发展的内在要求。 另外，自2004年6月《新巴塞尔协议》最终定稿公布以来，它逐步成为当今国际银行监管框架和风险管理的基本原则，不仅是全球商业银行全面风险管理发展的一个推动力，也是我国商业银行推行全面风险管理的一个外部压力。《新巴塞尔协议》反映了当今先进的风险管理技术、监管理念与实践，代表了资本监管的大方向，它的颁布与实施对商业银行风险管理具有划时代的意义，它代表了国际银行管理的未来方向及最新研究成果，标志着商业银行从此进入了全面风险管理时代。尽管中国银监会主席刘明康表示至少在十国集团2007年实施新协议的几年后，我国仍将继续执行1988年的旧协议，但是作为国际清算银行的成员国以及全面开放的中国银行业，国内银行业全面推行新协议，与国际银行业接轨是迟早的事。因此，我们要积极研究和借鉴新协议框架下的商业银行全面风险管理，提高省内银行业风险管理水平。 尽管信贷风险和风险管理在我省的经济生活中已不是新鲜的名词，但在多数人的眼中，金融风险及管理被认为主要是与宏观经济或制度变革有关的事情，而对于微观层次上的金融机构，风险管理一词的内涵却并不十分丰富，这可能是由于一方面我国大量的不良贷款具有浓厚的系统性和制度性的特征，在防范和化解这种系统性和制度性风险方面必须更多地依赖宏观经济调控和进一步的制度改革，个体金融机构的努力效果是十分有限的；另一方面，我国目前市场经济体制所要求的各项制度还不完备，利率还没有市场化，资本市场也不发达，衍生金融工具市场还未形成，不少国外比较流行的风险管理方法一时还没有用武之地。然而，随着我国社会主义经济体制改革的不断深入，市场体系、法律制度等宏观环境的不断完善，尤其是我国加入 WTO 后，我国银行业必将更多地融入金融全球化的进程，在开放性的竞争中银行业的管理也必将与国际接轨。 综上所述，在金融全球化背景下，以新巴塞尔协议内容和全面风险管理理论作为理论基础，并在此基础上构建适合我省商业银行经营特点、经营环境的全面风险管理体系，对于我省商业银行的风险管理显得十分必要目，有着重要的理论意义和现实意义。 二．国外的研究现状及水平 国外对信贷风险的研究大多是从信息不对称的角度展开的，20世纪70年代开始，经济学家就开始运用微观理论、博弈论、不完全合同理论来研究银行和企业之间的信贷关系问题，研究信贷风险的产生和防范。随着信息经济学的出现，人们开始把研究的目光转向信息不对称问题。Stieglitz和Weiss(1981)研究出一种包括道德风险和逆向选择在内的信贷配给投资借贷模型。Sheaf Stein，David，Jeremy Stein(1990)研究了企业偿还贷款的动力问题，认为银行终止贷款会对企业产生激励，诱导其偿还贷款。Altman(1977)率先用统计分析方法建立了5变量的Z评分模型和在此基础上加以改进的zeta判别模型。Martin(1977)提出 Tlingit分析模型，采用公司的一系列财务数据来预测公司破产或违约的概率。Greene和smith(1987)应用遗传算法研究了信贷风险评估问题。Ka(1993)在此基础上应用了遗传规划算法研究信贷风险评估问题。Coats和Pant(1993)采用神经网络分析法对美国公司和银行的财务危机分别进行了预测，取得一定的成果。David west(2000)建立了五种不同的神经网络模型，多层次感知