金融风险管理-浙江工商大学金融学院.docVIP

浙江工商大学课程授课大纲 2010 / 2011学 年 第 二 学 期 课程信息 课程名称 风险管理基础 开课班级 金融08甲,乙,丙，丁 课程类型 专业选修课 学分 2 周学时 2 总学时 30 教学周 1–15周 教室 5307 上课时间 周三3，4 教学安排 课堂讲授30学时 教师 主讲教师 殷 波 电子信箱 yinbo0001@163.com 答疑时间 课后 答疑地点 教室 助教 无 电子信箱 无 教材 指定教材：参考书目： [1][2] Anthony Saunders.Credit risk measurement.John Wiley Sons,Ltd,2002. [3] 唐纳德·戴维特.信用风险模型与巴塞尔协议.北京:中国人民大学出版社.2005 [4] Darrell Duffie.Credit risk.Princeton University Press.2003 [5] 郑磊金勇.商业银行信用管理.北京清华大学出版社2006 考试安排 期末考试，期末考试0%。 教学目的 通过本课程的学习，使学生掌握国际上通用的主要金融风险度量模型与方法,巴塞尔新资本协议体系、内部信用评级与贷款风险分类、资产组合管理模型、商业银行经济资本度量及压力测试、RAROC、现代金融风险管理理念、方法及组织架构等内容。 在教学中，贯彻理论联系实际的教学原则，采用课堂教学与案例讨论、计算机编程相结合的方式，并加深对金融风险管理理论和方法的认识，为学生今后从事金融机构的相关工作打下坚实的基础。 课程要求 要求学生不迟到、不早退、不旷课，认真作好课前预习和课后作业，由于时间较紧，学生需要大量的阅读和自学时间，以便学好本课程。 课程教学进程表 第 0章 课程简介,教学要求 第 1 章 债券定价基础 §1.1 贴现定价法 复习题 概率理论，统计理论的基本知识 指定教材第１章，第2章,第3章及参考书相关内容 1 1 §1.2久期与凸度分析 复习题 概率理论，统计理论的基本知识 指定教材第１章，第2章,第3章及参考书相关内容 2 1 第 2 章 衍生品基本知识 §2.1远期合约 §2.2期货合约 复习题 金融衍生品在中国的发展 指定教材第4章及参考书相关内容 2 1 §2.3互换合约 §2.4期权定价 复习题 金融衍生品在中国的发展 指定教材第4章及参考书相关内容 3 1 第 3 章 固定收益证券 §3.1固定收益证券定价 §3.2远期利率 复习题 中国债券市场状况 指定教材第5章及参考书相关内容 3 1 §3.3抵押支持债券 第 4 章 固定收益衍生品 §4.1利率远期合约 §4.2 欧洲美元期货和国债期货 复习题 中国债券市场状况 指定教材第5章及参考书相关内容 4 1 §4.3 利率互换与期权 §4.4 交易所期权 复习题 中国股票市场状况 指定教材第6章及参考书相关内容 4 1 第5章 股票市场 §5.1 可转债与权证 §5.2 股票期货、股指期货与股票期权 复习题 中国股票市场状况 指定教材第7章,第8章及参考书相关内容 5 1 第6章 外汇和商品市场 §6.1 货币互换 §6.2 商品期货定价 复习题 金融风险度量方法的新发展 指定教材第9章及参考书相关内容 5 1 第7章 市场风险管理导论 §7.1 VaR §7.2 VaR体系分析 复习题 金融风险度量方法的新发展 指定教材第10章及参考书相关内容 6 1 §7.3 风险因素的识别 §7.4 损失来源分解 复习题 金融风险度量方法的新发展 指定教材第11章及参考书相关内容 6 1 §7.5 不连续与事件风险 §7.6 流动性风险 复习题 金融风险度量方法的新发展 指定教材第12章及参考书相关内容 7 1 第 8 章 风险来源 §8.1 货币风险 复习题 商业银行风险管理 指定教材第13章及参考书相关内容 7 1 §8.2 固定收益风险 §8.3股票风险 复习题 商业银行风险管理 指定教材第14章及参考书相关内容 8 1 §8.4 商品风险 §8.5 风险简化 复习题 商业银行风险管理 指定教材第14章及参考书相关内容 8 1 第9章 对冲线性风险 §9.1 期货对冲 §9.2 最优对冲 §9.3 最优对冲的应用 复习题 证券市场金融风险管理 指定教材第15章及参考书相关内容 9 1 第10章 非线性风险 §10.1 期权定价 复习题 证券市场金融风险管理 指定教材第16章及参考书相关内容 9 1 §10.2 期权敏感性 §10.3 动态对冲 复习题 证券市场金融风险管理 指定教材第16章及参考书相关内容 10 1 第11章 风险因子建模 §11.1 正态分布与肥尾 §11.2