机动车辆险中保险公司与洗车机修理厂合作分析..doc

机动车辆险中保险公司与汽车修理厂合作分析 吴博文 北京大学经济学院 北京 100871 摘要：在车辆险理赔的过程中，汽车修理厂容易利用自身的信息优势，给保险公司造成经营风险，导致利润流失。本文运用委托——代理理论讨论了保险公司与汽修厂有效和作的可能性，并且在无限重复博弈的框架下分析了合作的持续性与稳定性，最后提出了相关的建议。 关键词：机动车辆险 风险控制 委托代理 博弈 Abstract: In the process of claim settlement on Motor Vehicle Insurance, the garage tends to make risks to insurance company with its superiority on information. The article sets up a cooperated principal-agent between the insurance company and the garage and analyzes its feasibility. The infinite repeated games are used to analyze its stability .At last the paper makes some suggestion to improve the situation. Key-words: Motor Vehicle Insurance risk-cont rolling principal-agent game-theory ; 0 前言 机动车辆保险(以下简称车险) 占据各家财产保险公司的半壁江山。自2003 年1 月1 日实行车险产品和费率改革以来,各家财产保险公司新的车险产品和费率体系相继推出，如何防范和控制车险经营风险就成为能否实现保险人和保险客户双赢的现实课题。现在国内理论界对于理赔环节风险管理的研究，多数从条款设计，查勘，估计等方面，都只考虑了保险公司和被保险人，而忽视了理赔流程的很重要的环节——汽车修理厂给保险公司带来的风险。 汽车修理厂为被保险人修理出现车辆是车险运作的前提，同时车险风险控制中控制修理与换件费用的决定者。在修理厂为出险车辆车辆提供修理服务过程中，保险公司相对汽车修理厂是信息严重劣的一方。保险公司与修理厂没有直接资本从属关系，修理厂往往出于自身利益考虑，利用自身信息优势，诱导被保险人对车辆护理的需求，高估修理费用和换件费用，从而导致保险公司难以控制风险，利润流失。 目前保险公司实行的“定点合作汽修厂管理制度”根据修理厂的修理费用和修理服务质量决定来年是否与之续约。这种管理制度是否使得汽车修理厂有足够的激励去努力控制汽车修理费用，在多大程度上是有效率的。本文将根据委托——代理模型和博弈论对机动车辆保险风险控制过程中保险公司和汽车修理厂之间的合作形式进行探讨。 1 委托——代理模型建立与分析 1.1 前提假设 在保险公司与汽修厂的委托代理关系中，保险公司作为委托人，想要寻求一种有约束的激励相容机制,达到促使作为代理方的汽修厂自觉的付出努力去控制修理费用的上涨,从而间接地提高自身的利润。 为简单起见,假设作为代理方的汽修厂具有风险规避的效用函数 s 代表汽修厂的货币收入水平,满足效用函数的凸性假设,即u′( s) 0 , u″( s) 0 ,其中效用函数还满足单调性,故而其逆函数存在,其逆函数表示为对应每一种效用水平,汽修厂所获得的货币收入水平,其中，而且s ( u) 还是严格凹函数。 此外假设汽修厂在协助保险公司风险控制过程中付出的努力水平只有两种,记为,代表汽修厂在风险控制过程中付出的低努力水平,而 代表汽修厂在风险控制过程中付出的高努力水平, 当汽修厂付出努力a 去控制维修费用时给自己带来一个负的效用函数c ( a) ,不失一般性,假设c ( a) 满足c () = 0 , c () = c ;汽修厂的效用函数在它的货币收入水平和努力水平之间是可分的,即。如果汽修厂协助保险公司在对被保险人提供维修服务的过程中付出努力水平加强风险控制,那么会间接地提高保险公司的利润,于是我们假设对应于汽修厂的两种努力水平会带来保险公司的两种利润水平。考虑汽修厂在风险控制过程中受一些随机因素的影响,故而保险公司利润水平是一个随机变量,两种利润水平对于汽修厂风险控制努力水平的概率分布满足:，这个概率分布满足所谓的一阶随即占优条件,它意味着汽修厂付出的风险控制努力水平越高,保险公司得到高利润的概率也就越高。汽修厂的货币收入水平也只可能有两种结果，由于效用函数单调，，分别对应汽修厂的两种效用水平。 1.2 模型分析 在车险理赔风险控制过程中，由于信息的不对称，保险公