我国三部门产出指数的多变量协整分析..doc

我国三部门产出指数的多变量协整分析 计算B092 李宁 摘要：产出是指生产过程中创造的各种有用的物品或劳务，它们可以用于消费或用于进一步生产。产出主要用于消费或进一步加工生产的各种有用的物品和服务。产出是生产者向社会提供有形的物资产出和无形的服务产出产出是企业获得销售收入的基础。工业部门、交通运输部门和商业部门的产出指数 关键词：产出指数 多变量协整 EViews 引言 在进行时间系列分析时，传统上要求所用的时间系列必须是平稳的，即没有随机趋势或确定趋势，否则会产生“伪回归”问题。但是，在现实经济中的时间系列通常是非平稳的，我们可以对它进行差分把它变平稳，但这样会让我们失去总量的长期信息，而这些信息对分析问题来说又是必要的，所以用协整来解决此问题。 数据说明 表1中序列y1,y2,y3分别表示我国1952-1988年工业部门、交通运输部门和商业部门的产出指数序列。 表1 我国三部门产出指数 年　份 y1 y2 y3 1952 100 100 100 1953 133.6 120 133 1954 159.1 136 136.4 1955 169.1 140 137.5 1956 219.1 164 146.6 1957 244.5 176 146.6 1958 383.5 270.8 155.9 1959 501.5 256.5 170.3 1960 542.4 383.6 164.1 1961 315.9 221.1 130.1 1962 267.4 171.5 117.7 1963 300.7 176 120.8 1964 374.9 198.6 123.9 1965 477.7 261.7 128 1966 598.5 297.8 155.9 1967 504.3 239.2 164.1 1968 458.6 225.6 151.8 1969 622.3 284.3 179.6 1970 863 343 199.2 1971 979 370.8 201.2 1972 1043.2 389.3 208 1973 1134.3 412.5 234.5 1974 1128.9 394 220.6 1975 1297.3 444.9 220.6 1976 1249.2 426.4 214.8 1977 1434 491.3 242 1978 1679.2 546.9 296.4 1979 1814.7 560.8 316.8 1980 2012.7 584 318.8 1981 2046.8 607.2 379.4 1982 2170.1 681.3 397.5 1983 2383.7 755.5 449.1 1984 2738.8 852.8 499.5 1985 3275.2 1024.3 593.7 1986 3590.6 1140.2 636.3 1987 4058.8 1269.9 715 1988 4765 1413.6 760.8 三、 图1 ADF检验结果说明各序列都是非平稳的，满足协整检验条件。 对ly1,ly2,ly3作图发现各序列有着大体一致的共同趋势，见图2。 图2 2.格兰杰因果检验 格兰杰因果检验结果如图3，由结果可知三个部门的产出是相互影响、相互制约的，可建立多变量协整模型。 图3 3.最大滞后阶数 最大滞后阶数结果见图4，可以看到超过一半的的准则选出来的滞后阶数为3阶。 图4最大滞后阶数判断结果 4.平稳性检验 通过View/Lag Structure/AR Roots Table和View/Lag Structure/AR Roots Graph得到图5和图6。通过图6可以判断无特征根在单位圆外，表明序列是非平稳的。 图5 平稳性检验结果（table形式） 图5 平稳性检验结果（graph形式） 5.参数估计 图6 模型参数估计 图7各方程及整体检验结果 本模型有三个变量，分别有三个方程，根据结果发现每个方程都有仅约1/3的滞后项是显著的。 6.脉冲响应及方差分解 脉冲响应结果图如图8，实线表示随着预期数的增加，ly1,ly2和ly3对于ly2的一个标准差信息的脉冲响应，虚线表示在相应脉冲响应图像两侧加或减两倍标准差的置信带。 图8 脉冲响应结果 图9 脉冲响应结果（table形式） 图10 方差分解结果 方差分解结果，第一列是预测期，S.E.中数据为变量ly1的各期预测标准误差。后三列都是百分数，分别代表以ly1,ly2,ly3为因变量的方程新息对各预期误差的贡献度。由结果可见从第七期开始方差分解结果基本稳