模拟模型[精选].ppt

第四讲 模拟分析(Simulation) 内容提要： 1.模拟方法简介 2.Monte Carlo模拟 3.模拟方法的应用 1.模拟方法简介 理论模型的局限性： 各种假设回避了现实问题的复杂性。 例如：EOQ模型(需求固定，初始库存为0) 现实问题的复杂性； 数学模型的实用性. 1.模拟方法简介 模拟(Simulation) 也叫仿真，指建立系统行为或决策问题的数 学模型或逻辑模型，并对该模型进行试验，以 获得对系统行为的认识或帮助解决决策问题的 过程。(要素：模型+试验)。 1.模拟方法简介 模拟方法的适用情形：当问题表现出在 分析上不宜处理的不确定性时。 统计表明：实际工作者使用模拟方法的频 率大于其他方法。 2. Monte Carlo模拟 蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation） 基本上是抽样试验，其目的是估计依据若干概 率输入变量而定的结果变量的分布。 Monte Carlo模拟常应用于： 策略变动的预期影响估计 决策风险分析 2. Monte Carlo模拟 一般框架： 建立输入区 建立生成区 建立输出区 建立试验区 建立统计区 建立图形区 3. 模拟方法的应用 (1)掷币游戏 (2)库存管理决策 (3)投资项目风险分析 3. 模拟方法的应用 (1)掷币游戏 规则： （1）参与者反复掷币，直到“正面”出现的次数与“反面”出现的次数之差为3时，一局游戏结束。 （2）参与者每掷币1次必须支付1美元，且每局游戏中间不允许退出。 （3）参与者在每局游戏结束时可获得10美元。 分析：该游戏是否有利可图？ 3.模拟方法的应用 (2)投资项目的风险分析 【例】现准备开发一种新产品的投资项目，其初始投资额为200万元，有效期为3年。该项目一旦投入运营后，第一年产品的销量是一个服从均值为200万件而标准差为60万件的正态分布，根据这种产品的生命周期规律，第二年销量将在第一年的基础上增长20%，而第三年销量将在第二年基础上增长?50%。三年内每年还需投入固定成本100万元。新产品的单位变动成本在2元到4元之间均匀分布。委托咨询机构对产品销价的市场调研结果见下表。如果此投资项目的贴现率定为10%，试分析此投资项目的风险。 3.模拟方法的应用 风险分析步骤： 1.建立原始数据和参数输入区； 2.在生成区生成符合分布的输入随机数； 3.抽象出目标变量的数学表达式，建立输出区； 4.确定试验次数和设计试验参数，进行模拟试验； 5.根据具体问题选择计算统计量，建立统计区； 6.生成图形数据，绘制图形。 3.模拟在风险分析中的应用 三个输入随机变量 销售数量—正态分布:NORMINV(RAND(),均值,标准差) 单位变动成本—均匀分布: 最小值+(最大值-最小值)RAND() 销售单价—离散分布: INDEX(单价表,MATCH(RAND(),累计概率表,1)) 一个输出随机变量 项目的净现值 风险分析 概率分布图 累计概率分布图 大于某净现值的概率图 3.模拟在风险分析中的应用 风险分析的输出结果 3.模拟在风险分析中的应用 风险分析的输出结果 3.模拟在风险分析中的应用 风险分析的输出结果 3. 模拟方法的应用 (3)库存管理决策 问题描述：一售货店每天销售计算机的台数是随机的，其分布可以用两次投掷均匀的骰子（正六面体，六个面的数字分别为1，2，3，4，5，6）出现的数字之和表示。已知每台每天的存储费为20元，缺货费用为350元，批量订货的费用为1000元，销售店现有存货20台。售货店每天晚上盘店，决定是否订货。假设订货需要一天的时间，即今天晚上订货，后天早晨可以到货。 3. 模拟方法的应用 (3)库存管理决策 问题： 请您想象一个订货策略； 请您用模拟的方法为售货店设计一个订货策略： 盘点时存货达到多少时订货，订货量是多少？ 第九章模拟模型 第*页