§3协方差相关系数和矩终稿.ppt

它的行列式 的逆阵为 于是， 的概率密度可写成 经过计算可知（这里矩阵 的转置矩阵） 上式容易推广到 维随机变量 的情况. 其中 是 的协方差阵. 维正态随机变量 的概率密度定义为 引入列矩阵 维正态随机变量具有以下四条重要性质（证略）： （1） 维正态随机变量 的每一个分 量 都是正态变量；反之，若 都是正态变量，且相互独立，则 是 维正态变量. （2） 维随机变量 服从 维正态分 布的充要条件是 的任意线性组 合： 服从一维正态分布（其中 不全为零）. （3）若 服从 维正态分布，设 是 的线性函数， 则 也服从多维正态分布. （4）设 服从 维正态分布，则“ 相互独立”与“ 两两不相关”是等价的. 维正态分布在随机过程和数理统计中常会遇到. 这一性质称为正态变量的线性变换不变性. §3 协方差 相关系数和矩 对于二维随机变量 我们除了讨论