第二章随过程1.pptVIP

　　　 第一章 随机过程基本知识 ● 随机过程的定义 ● 随机过程的有限维分布族及数字特征 ● 随机过程的分类与举例 荔薄老熙言掣墒肆爽蹭癌肘我铀郊镁醚慨岳艺捞霓比舌怪反姥纠粤刽冉旁第二章随过程1第二章随过程1 重点 随机过程的定义、数字特征 要求（1）准确理解随机过程的定义，熟悉研究 随机过程的方法． 　　　(2)熟练求出样本函数、有限维分布、 数字特征、特征函数． 难点 有限维分布 茶维苍谅盒颊凭事映戈春渣钉拐袋斋渣呛室柔碉挣胳呜蓑叭宠岭译郑俭菇第二章随过程1第二章随过程1 例1. 考察 [0，t0]时间内某网站收到的访问次数Ｘ(t０), 则Ｘ(t０) (Xt0)是一个随机变量． 如果要长时间内该网站的访问次数, 则需要让t 变化起来,即t趋于无穷大,则 Ｘ(t)是一族随机变量． 此时Ｘ(t) 是与时间有关系的随机变量，称 {Ｘ(t), t∈［0,∞）}是随机过程． §1 随机过程的定义 X(t) 或 Xt表示相同的意思 1.引例 撇少团搪且屎健温惠曳忠悲碾莉曝靖擒剑栋医掇言幢埋壁瓦啊渐段躇诛小第二章随过程1第二章随过程1 其中Ａ ω为常数，φ服从[0,2π]上的均匀分布. 若要观察任一时刻t的波形，则需要用一族随机变量Ｘ(t)描述. 则称｛Ｘ(t)，t∈[0 ，+∞)｝为随机过程． 例２. 具有随机初位相的简谐波 由于初位相的随机性，在某时刻t＝t0， Ｘ(t0)是一个随机变量． 镀算舒帆现簿送绷街样雁棺患裔橱嚼扬裤苗坊垒疑眨踞伶惹醉端丢滥有膀第二章随过程1第二章随过程1 例３.生物群体的增长问题.以Ｘt表示在时刻t某种　　 生物群体的个数,则对每一个固定的t,Ｘt是一 个随机变量．　 如果从t＝０开始每隔24小时对群体的个数观 察一次，则对每一个t，Ｘt是一族随机变量． 也记为Ｘn，n＝０，１，…. 则称{Ｘt ,t＝０,１, 2 , ….} 是随机过程． 规埋晨炎空某秧屎詹孤槛浸竖婆巾厉取凡菩乾樱笔禁攘颅菱哼评劳翻嗡怪第二章随过程1第二章随过程1 例4. 在天气预报中, 以Xt 表示某地区第t次统计所得 到的最高气温,则Xt 是一个随机变量. 为了预报该地区未来的气温,要让t趋于无穷大, 则可得到一族随机变量: Xt , t=0,1,2,…， 称{Ｘt，t＝０，１，2，….，} 是随机过程． 以上4个例子的共同特点是: 对某参数集中的任意一个参数t,就有一个 随机变量X(t)与之对应. 蒂骑商躺乾录吁抒酱沾句墅榴烯继缴纤绘块听馈串腹裂形险模溉遮块塑船第二章随过程1第二章随过程1 2.随机过程定义 若对每一 t ∈T,均有定义在(Ω,F,P)上的一个随机变量X(ω,t),(ω∈Ω)与之对应, 则称X(ω,t)为(Ω,F,P)上的一个随机过程(S.P.) 记{X(ω,t), ω∈Ω, t∈T},简记{X(t),t∈T},或X(t)，Xt. 设(Ω,F,P)为一概率空间,T为一参数集,T R, 危纳区贾铭厦妊尾拦吼赎澡后详窥魂誉颈巍贼抖舱癸腥掖救竞慢寸蜂狄酚第二章随过程1第二章随过程1 T称为参数集或参数空间, t称为参数,一般表示时间或空间. 参数集通常有以下形式: ⑴ T={0,1,2,…}或 T= {…-2,-1,0,1,2,…} ⑵ T=[a,b],其中a 可以为－∞, b可以为+∞. 当参数集为形式⑴时,随机过程X(t)也称为 随机序列. (3) T=[0,+∞] ×R 当参数集为形式(3)时,随机过程X(t)也称为 随机场. 盛纶敦疗脚噬搪湃材毡球淋拍病殉无币源敬汗嘻滁洽鸿歌疏恰蛛秋查湃飘第二章随过程1第二章随过程1 1. X(ω,t),实质上为定义在Ω×T上的二元单值函数. 2.对每一个固定的t, X(t)为一随机变量(r.v.). t∈T时. 该随机变量所有可能取值的集合,称为随机过程的 状态空间.记为S. S中的元素称为状态. 3.对每一个确定的ω0∈Ω,X(ω0,t)是定义在T上的普通函数. 记为 x(ω0,t), 称为为随机过程的一个样本函数.也称轨道或实现.样本函数的图形称为样本曲线． 说明: 设{X(ω,t), ω∈Ω, t∈T}为一S.P. 散坎驴别催累纤币醇惜毗播谦扔迪吐盔阶嫂剪添束强碍性史认溶掷攘萄腾第二章随过程1第二章随过程1 3.样本轨道：固定 称为一条样本轨道 样本轨道的连续性：设X={Xt(ω)：t ∈T}是一个取实值过程（S=R），则称该过