应用随机过程-- 第一章.pptVIP

* * * * * 二、Rieman-Stieltjes 积分 Rieman-Stieltjes 积分： * 注： * R-S 积分性质： —— 可加性 注： * * 三、矩母函数与特征函数 1. 矩母函数（moment generating function ) 定义1.8： * 矩母函数的性质： * 2. 特征函数（characteristic function ) ——复随机变量 定义1.10： ——复随机变量的数学期望 * 特征函数的性质： ——有界性 ——共轭对称性 * * 1.4 条件概率 条件期望 独立性 一、条件概率 1. 定义： 1. 基本公式 定理1:(乘法公式) * 定理2: (全概率公式) 定理3: (Bayes公式) * 二、独立性 1. 定义： * 2. 独立性的性质： 定理4： 推论1： 推论2： * 定理5： * 定理6： * 四、条件期望 1. 边缘分布 ——称X,Y独立. * * 2. 条件分布函数 * 3. 条件数学期望 异同： * * * 定义： * 五、独立随机变量和的分布——卷积公式 —— 称为 的卷积 * 注： ——结合律 ——分配律 * * * * * * * * 应用随机过程 Application of Stochastic Processes 数学与统计学院 *