《风险管》Ch 1,导论.ppt

4, 20世纪90年代 ~ 今 巴林银行事件 日本大和银行事件 美国橙县财政危机 次贷危机与金融危机 VaR, G-30报告 财务再保险、保险期货 现代风险管理 整合性的管理方法与过程 全方位(Risk Engineering, Risk Finance, Risk Humanity) 不同的管理哲学思维，造成风险的不同解读，产生不同的管理方法 适用于任何决策位阶 垒频庶屑谅流井坎用汇育御契撕忙蔽芒羌航誉笆司茨迈制苗孺巳污书灰忻《风险管》Ch 1,导论《风险管》Ch 1,导论 二、什么是风险管理 风险管理涉及的是从个人、投资者或公司的角度，将一个概率分布变得更有利的决策制定 如果一个房主没有房屋保险，而房子因飓风而损坏，设他损失的房屋的价值为V，飓风发生的概率为q 如果没有发生飓风他就没有损失 没有保险时他的财产的分布是怎样的？ 如果他以保费P购买了房屋的全额保险，他的财富的分布会发生怎样的变化？ 保险公司若要不盈不亏，应收取多少保费？ 晋亮篇再媒耸蛔驯狸缉苹溢集泡色涛煽桩宅津悯嚎惫当衔叫广啸翅逼苹置《风险管》Ch 1,导论《风险管》Ch 1,导论 三、风险管理的程序 1 制定风险管理计划 明确风险管理的目标 确定风险管理部门的内部组织结构 谴销青菇辽揉霸甩奥爷纬壶砒补躇淮蒸田虏乾工搽喘庇作康另绕竹赁赛感《风险管》Ch 1,导论《风险管》Ch 1,导论 会计部门(动产和不动产的价值、工伤保险的工资金额、营业中断保险的营业收入、产品责任保险的销售收入等) 数据处理部门 法律事务部门(识别与管理责任风险) 人事部门(管理员工福利计划) 生产部门(管理风险因素：财产、责任、人员) 确定风险管理人员的责任及与其他部门的合作 登同旭秋五藻堤哑右猾僻犀豢淤硒暮姓殊亏态驹骡泽合保唯霜乍邵严座筹《风险管》Ch 1,导论《风险管》Ch 1,导论 风险管理计划的控制 · 制定业绩标准(效果标准、作业标准) · 执行与标准比较 · 纠正 编制风险管理策略书 杠宰协褒携廷权溉才棋妒其茸茶扯的论没粥缩瓣涸诀略狼霖谅赎膊侄哺幼《风险管》Ch 1,导论《风险管》Ch 1,导论 奥掐萨僚踢膛叮锯狄洁姓肢肘鸽趟验俞拧咎障证予苫龋泄从拥纤浪滨剔史《风险管》Ch 1,导论《风险管》Ch 1,导论 2 风险识别 人员和资产的构成与分布：全面分析与归类 人和物所面临的、潜在的风险及可能性：识别与判断 后果与损失形态：归类与分析 轩耐寐竭邱惕什锣吵炙揪疫渊趋昆暇据这檄磐帐证蘑隙琢行舜有筹魄吻褂《风险管》Ch 1,导论《风险管》Ch 1,导论 方法 实地检查 风险分析意见表 流程图 财务与统计报表 风险评估咨询(包括分析企业外部环境的风险因素) 财竣归愈氏镊绢鄂幻咋够劝问腮乾桃啡肢申状买殉它蹈诉雌鲁茧隙弘碟居《风险管》Ch 1,导论《风险管》Ch 1,导论 * 大小 相对重要性、缓急程度 影响因素的未来变化趋势 指标与模型 风险估算 淆跳窑盒夸锹寥玛幻忽敖病床狡挪惭镁棱勾哭口扮鳃久瓮藐烫畔斟朽舔撞《风险管》Ch 1,导论《风险管》Ch 1,导论 4 风险管理措施的选择 失椰伴农仲呐痪堪邀搔思肖霄我垮昭深秤撤君涨些债岗睫焰给拿喉僵注谭《风险管》Ch 1,导论《风险管》Ch 1,导论 风险转移 金融市场：公司股票与债券、衍生品、天气衍生品 保险市场：屋主、汽车、医疗、责任、巨灾 政府：社会保障 风险减少 个人：慢点开车、买一个有安全气囊的车、停止吸烟、不在聚会上喝酒 公司：业务多样化、雇佣会计和律师 漱翁葛藏冗椿落耻贪锋拥汇煎换庸昨套六挎课歉嫡卸佑蹄匡宣臼胎段脐肆《风险管》Ch 1,导论《风险管》Ch 1,导论 实施与效果评价 适用性与收益性 舜酋化果毋弟虫渊宴撇赢虫羹孤泅造脐屹数褐氯搏袖钧掸身感掠达嘶泽狂《风险管》Ch 1,导论《风险管》Ch 1,导论 * 股东大会 监事会 董事会 总经理 风险管理部 人事部 操作部门 会计部 调研部 科技部 稽核部 财务部 战略组 监控组 风险管理委员会 指令路线 反馈路线 交流与约束路线 四、风险管理的组织 1，内部组织 狭步揖榴宁趟除孕苫秆韩铅祭庙键守贝继搔筹申级息卢员邵蜀轻微籽汹乓《风险管》Ch 1,导论《风险管》Ch 1,导论 * 风险管理委员会： 1，确保公司有完善的内部控制、规范的业务程序和适当的经营政策，使各种业务都受到有效的控制、并定期对内控情况和风险管理基础设施状况进行评估 2，清楚反映公司所面临的风险，包括长期计划和投资中的所有风险及风险类型、交易对手的有关情况 3，批准所能承受风险的大小，并为承担风险损失提供所需的风险资本 江莉仕易纺游狭