金融时间序列分析_期中试卷.docVIP

得 分 评卷人 一．名词解释（每小题5分，共20分） 零均值白噪声序列 严平稳序列 自协方差函数 均方意义下收敛 得 分 评卷人 二．简答题（每小题10分，共20分） 请简述ARMA(p,q)序列的之平稳域的定义。 请简要描述Ljung-Box检验的过程（包括原假设、备择假设、统计量的定义和抽样分布） 得 分 评卷人 三．计算分析题（每小题15分，共45分） 设，其中，独立服从。完成下列问题： 1a： 给出的自协方差函数和自相关函数；（分） 1b：是二阶宽平稳序列吗，为什么？（分）考虑时间序列 其中为一零均值白噪声序列，方差为。 a: 判断该序列的种类，并说明该序列是否是二阶宽平稳序列（分）；b： 给出该序列的自协方差函数（分）。（5分）（5分）（5分） 四．证明题（15分） 若序列，其中是零均值白噪声序列，方差为，。试证明： （5分）； （10分）。 - 6 - 云南财经大学 2013 至 2014 学年 第二 学期 《金融时间序列分析》 课程期中考试试卷 共6页 得分 一 二 三 四 总分 复 核 人 阅 卷 人 学号： 姓名： 班级： 专业： 院（系）： 答 案 不 得 超 过 装 订 线 姓 名 装 班 级 订 学 号 线 学号： 姓名： 班级： 专业： 院（系）： 答 案 不 得 超 过 装 订 线 姓 名 装 班 级 订 学 号 线