程 序化交易说明精品参考资料.doc

程序化交易 创建公式 登录程序化交易客户端以后，点击主菜单中程序化菜单的子项新建公式，可以打开并跳转到公式编辑器窗口，自动打开编辑器的新建公式模块。 输入公式名称，添加公式需要的参数后，点击确定，即可进入公式编辑界面。 公式名称：公式的名字，支持中文名称，推荐使用英文标识。 公式参数：公式加载或运行时需要能够手动更改的变量。 确定名称和参数后，公式编辑器会根据参数设置，依照模版自动生成一个公式文件。公式编辑界面如下图所示： 公式编辑界面左侧窗格是公式树，显示用户现有的公式文件，右侧上方是公式编辑区，下方是信息输出区。 公式编辑结束后，可以点击工具条中的编译按钮，对公式进行检查，如果公式没有语法错误，点击生成按钮，即可生成公式供客户端加载使用。 编译成功时，输出提示区会显示 失败时会显示错误信息，帮助你进行修改，可以双击输出去错误提示行，自动跳转到错误代码行。编译通过并生成成功后，程序化交易客户端就能即时显示新的公式，方便客户调用。 二、测试公式 登录程序化交易客户端以后，点击主菜单中程序化菜单的子项测试公式，可以打开程序化交易测试窗口。 测试窗口如下图所示，如果你的公式没有出现在交易系统的下了列表中，请点击下拉列表右侧的刷新列表，重新加载公式列表。 选择好交易系统公式后点击选择商品，来选择测试时的默认商品，并且测试数据也以该品种的历史数据为基准。 第一次测试的时候，需要选择费率设置来设置你所交易的品种的手续费、保证金等参数，点击费率设置窗口，设置界面如下图： 缺省属性是指下面指定商品表格中没有包含的品种交易时使用的费率，交易单位是每张合约相对于报价单位的倍数，比如小麦以顿为报价单位，每张合约10顿，交易单位就是10。保证金是客户在期货交易中因持有期货合约而实际支付的金额，设置时按比例设置。 开仓手续费和平仓手续费是客户开平仓时，交易所和经济公司收取客户的费用，可以设置指定数额，即开平一手持仓所支付的费用，有的品种是按照交易金额的比例收费的，设置是在响应数字后边加上‘%’来表示。 指定商品的费率设置需要先点击增加按钮，列表中会增加一行默认代码为“New”的商品，点击商品代码以及相应其它字段来修改费率。 修改完成后，点击确定来保存数据，该设置即使生效。 对测试时段和测试周期进行设置好，点击开始测试按钮，会弹出参数设置对话框，输入当前需要测试的参数，点击确定开始测试。 测试完成后，测试窗口下边区域将会显示成交明细、统计和日志。 明细窗口记录了测试中交易的每笔买卖信息，共包含订单编号、合约代码、多空方向、开仓时间、平仓时间、开仓价位、平仓价位、成交数量以及盈亏，其中盈亏包含手续费。 日志窗口记录了公式测试时的用户输出和系统输出，如果你在公式中使用了输出函数，可以在日志中查看输出结果。 统计窗口包含了简单的统计信息，只包括交易次数、盈利亏损次数、总盈亏和剩余资金，想要查看更多的统计报告，请点击开始测试上方的统计报告按钮。 测试报告窗口 三、使用公式 1、在程序化交易客户端中，在公式板块管理页面选择“程序化交易”节点，双击选中的程序化交易公式，会弹出公式运行设置对话框： 调整公式相关参数，然后选中“允许实时自动交易”，然后点确定，会自动在当前K线图的当前周期上执行该公式，被加载了公式的K线图左上角如下图标，红色笑脸表示当前允许自动交易，不允许自动交易时显示如下图标，图标左侧显示公式名称。 鼠标指向图标时会显示当前程序化交易状态，如下所示： 在该图标上点击右键会弹出以下菜单： 可以通过调整参数来实时更改程序化公式参数。