第十讲 相关分析.pptVIP

西南交通大学 * 西南交通大学 李裕奇 西南交通大学 * 一 相关系数的估计 二 Kendall-τ估计 三 相关性假设检验 西南交通大学 * 一 相关系数的估计 设取自总体X,Y 的简单样本为（成对数据） 1、相关系数的估计 描述两总体的相关关系的相关系数为 西南交通大学 * 相关系数的估计为 相关系数的估计值为 西南交通大学 * 相关系数的性质： 西南交通大学 * 设取自总体X,Y 的简单样本为 2、秩相关系数的估计 描述两总体的相关关系的秩相关系数估计为 西南交通大学 * 其中 西南交通大学 * 所以秩相关系数估计为 所以秩相关系数估计值为 西南交通大学 * 秩相关系数的性质： 1）若X与Y相互独立，秩相关系数的概率分布为 西南交通大学 * 3）若X与Y相互独立，秩相关系数的期望与方差分别为： 2）若X与Y相互独立，秩相关系数服从对称中心为原点0的对称分布； 西南交通大学 * 4）若X与Y相互独立，秩相关系数的渐近正态性，即当n足够大时，有 西南交通大学 * 二 Kendall-τ相关系数 1、Kendall-τ相关系数定义 描述X与Y的相关性关系参数?定义为 显然有 当X与Y正相关时， ?的值大于0 当X与Y负相关时， ?的值小于0 当X与Y不相关时， ?的值等于0 西南交通大学 * 为Kendall-τ相关系数，其观测值为 设取自总体X,Y