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格兰杰（Granger）因果检验 【实验目的】 掌握格兰杰（Granger）因果检验的基本原理及操作。 【实验内容】 一、Granger因果检验原理； 二、数据的输入； 三、单位根检验； 四、协整检验； 五、格兰杰检验 【实验步骤】 一、 理解Granger因果检验原理 在经济学上确定一个变量的变化是否是另一个变量变化的原因，一般用格兰杰因果关系(Granger Test of Causality)检验。而进行格兰杰因果检验首先必须证明随机变量是平稳序列，因此，一个完整的格兰杰因果检验过程可描述为时间序列的单位根检验、变量之间的协整和格兰杰因果关系检验。 时间序列分析的一个难点是变量的平稳性考察，因为大部分整体经济时间序列都有一个随机趋势，这些时间序列被称为“非平稳性”时间序列，当用于平稳时间序列的统计方法运用于非平稳的数据分析时，人们很容易做出安全错误的判断。动态计量经济理论要求在进行宏观经济实证的分析时，首先必须进行变量的平稳性检验，否则分析时会出现“伪回归”现象，以此作出的结论很可能是错误的。对于非0阶单整的序列，则可用协整检验进行分析，因为对于不同时间序列变量，只有在协整的情况下，才可能存在一个长期稳定的比例关系。 （一）单位根检验(unit root test) 检验变量是否稳定的过程称为单位根检验。平稳序列将围绕一个均值波动，并有向其靠拢的趋势，而非平稳过程则不具有这个性质。比较常用的单位根检验方法是ADF（Augented Dickey-Fuller Test）检验，这是目前普遍应用的单整检验方法。该检验法的基本原理是通过n次差分的办法将非平稳序列转化为平稳序列。 （二）协整检验(cointegration test) 变量序列之间的协整关系是由Engle和Granger首先提出的。其基本思想在于，尽管两个或两个以上的变量序列为非平稳序列，但它们的某种线性组合却可能呈现稳定性，则这两个变量之间便存在长期稳定关系即协整关系。协整的意义在于它揭示了变量之间是否存在一种长期稳定的均衡关系。满足协整的经济变量之间不能相互分离太远，一次冲击只能使它们短时内偏离均衡位置，在长期中会自动恢复到均衡位置。 （三）因果关系检验(Granger Test of Causality) 协整检验结果告诉我们变量之间是否存在长期的均衡关系，但是这种关系是否构成因果关系还需要进一步验证。这就需要在此基础上，利用因果分析(Granger Causality Test)继续进行研究。Granger（1988）指出：如果变量之间是协整的，那么至少存在一个方向上的Granger原因；在非协整情况下，任何原因的推断将是无效的。 二、 数据的输入 粮食问题是关系国计民生的大问题。是我国社会稳定和经济发展的基础，也是构建和谐社会的基础。但粮食产量的频繁甚至大幅度的波动向平衡目标，尤其是向“必须立足国内实现食物基本自给”的目标提出了挑战。这一现象引起了众多学者的关注。考虑到安徽省是农业大省且是产粮大省，在全国具有代表性，本例运用安徽省粮食数据，通过格兰杰因果检验，寻求安徽省粮食生产年际波动的影响因素，研究结论对安徽省的粮食生产，及至全国的粮食宏观调控具有现实意义。 粮价的大幅波动加剧了农民种粮收益的波动，而农民种粮收益的大幅波动势必影响到农民种粮的积极性，进而对种植面积的波动产生影响。因此，粮价的波动会对种植面积的波动产生影响。基于这样的假说，本例选取1978至2004年粮食收购价格年际变动数据x1和种植面积年际变动数据y1（见表1），运用格兰杰检验方法验证滞后n期（n=1、2、3、4、5、6）的粮食收购价格变动与面积变动的因果关系。 表1 1978~2004年安徽省粮食收购价格、种植面积年际间波动状况（单位：%） 年份 粮食收购价格变动x1 面积年际 变动y1 年份 粮食收购价格变动x1 面积年际 变动y1 1978 0.700000 1.633603 1992 5.300000 2.812872 1979 30.50000 -4.164680 1993 16.70000 -2.627710 1980 7.900000 -0.027660 1994 46.60000 -0.460350 1981 9.700000 0.140543 1995 29.00000 2.769203 1982 3.800000 0.879645 1996 5.800000 0.267131 1983 10.30000 1.750523 1997 -9.800000 -0.650020 1984 12.00000 -4.743500 1998 -3.300000 -0.944690 1985 1.800000 2.593836 1