利率市场化进程中国有银行省级分行利率风险管理问题.docVIP

西南财经大学 硕士学位论文 利率市场化进程中国有银行省级分行利率风险管理问题研究 姓名：徐谦 申请学位级别：硕士 专业：工商管理 指导教师：倪克勤  摘 第二章，主要探讨了国有银行省级分行利率风险管理存在的问 题。首先，简析了银行利率风险的七种表现形式：成熟期不匹配风险、 收益曲线风险、基本点风险、隐性信用风险、期限选择权风险、操作 风险、派生性风险，并且结合国有银行的实际进行了分析。然后，分 析了国有银行省级分行利率风险管理机制存在的问题，主要体现为几 个“缺乏”：一是缺乏市场化的利率风险管理理念，二是缺乏科学合 理的利率决策机制；三是缺乏利率风险预警系统；四是缺乏完备的资 金要素定价机制；五是缺乏有效的风险控制和风险规避机制；六是缺 乏有效的激励约束机制；七是缺乏利率风险管理专业技术人才。 第三章，主要探讨国有银行省级分行利率风险管理的近期策略一  险溢价率进行了重点探讨，由于目前省级分行的贷款违约概率和违约 损失率等关键指标还难以科学测定，因此本文提出了在评估贷款风险 区间的基础上估算风险溢价率的方法。二是适于全面贡献客户的综合 贡献度法，提出了通过综合测算其存、贷款和中间业务贡献三方面的 收益来确定贷款定价的方法。 关键词：利率市场化 利率风险管理  ??? ????? ????—?? ?????．? ????瑃? ????—????????? ??? ????? ? ? ????．?? ???????，?? ???? ????? ???? ????—????’????? ?? ????—????????? ??? ??????甌??? ??? ????．?? ????—?? ? ???? ??? ????? ? ????? ????? ????? ??， ??? ??，?? ??， ????，???? ????????? ?????? ????? ????—?? ?? ?????．  ???????? ????? ??????．??? ???????． ????—????????? ??? ????????? ??? ????甌? ????簍? ??? ?? ?? ????? ?? ??， ???? ??????? ??? ??????? ????甌? ? ????—???? ????—????????? ??? ???：?? ????? ????—?????????．?? ?? ????? ????? ????．?? ????? ??? ????．?? ??? ??．?? ????? ????—?????????．?? ????—?? ?? ?????． ????—?????????  本学位论文成果归西南财经大学所有。 ??年?月?日  吾  的农村信用社和浙江温州市进行利率市场化改革的试点；??年， 放开了外币小额存款利率，外币利率实现完全市场化，同年底，将人 民币贷款利率浮动上限从?％扩大至?％，同时放开五年期以上贷款 利率；??年?月，取消商业银行人民币贷款利率上限控制，并允 许人民币存款下浮?％。 利率市场化是一个循序渐进的过程，不可能一蹴而就。经过若干 年放松利率管制的改革偿试，可以说，我国的利率市场化的征程已经 启动，但离利率改革的目标还有较大差距。基于以下原因判断，利率 市场化的必将进一步推进，利率管理体制改革必将取得新的突破。一 是从宏观经济的改革趋势看，国家正进一步加快社会主义市场经济体 制建设，明确提出了让市场在资源配置中起基础性的调节作用。金融 资源是经济发展中最重要的资源之一，利率对整个社会资源配置起着 举足轻重的作用，如果存贷款利率不实现市场化，整个资源配置的市 场化就很难实现；二是从对外开放的形势看，我国从??年?月正 式加入世贸组织以来，已逐步融入世界经济发展大潮，正在认真履行 加入世界贸易组织的承诺。大多数国家都实行了利率市场化，外资银 行要在我国按照国际惯例开展业务，有利率市场化迫切要求；三是从 中央银行货币政策看，由于我国利率市场化程度不高等多种因素影 响，货币政策传导渠道不够畅通，中央银行通过调节基础货币来影响 商业银行的信贷行为，从而实现控制货币供应目标的效果一直不太理  同时，我国利率市场化的环境还存在许多问题，如国有企业改革 还不到位、信用体系建设滞后、货币市场还不发达、国有银行自我约 束机制不强等等，因此，利率市场化将在加快国有企业改革、完善银 行的公司治理结构、确保金融稳定的基础上，本着渐进、有序、积极 原则进一步推进。 近期???????：一是完全放开六个月以内的短期贷款利 率：二是推出人民币大额存单利率????蛟R陨?由商业银行 自主定价；三是进一步扩大农村信用社利率市场