第8章 时间数列分析.pptVIP

要求： 掌握时间序列的构成要素和分类、时间序列分析的动态指标的概念和计算方法；了解时间序列成分分析方法。 重点：时间序列动态指标的概念和计算 难点：时间序列成分分析 又称为相对数时间序列，是由一系列相对指标数值按时间先后顺序排列形成的时间序列，如社会消费品零售总额指数、年末居民储蓄存款余额指数、职工年平均货币工资指数 又称为平均数时间序列，是由一系列平均指标数值按时间先后顺序排列形成的时间序列，如职工年平均货币工资序列 【例】 我国茶叶产量的资料如表所示 长期趋势 ： 是指由于某种根本性原因的影响，社会经济现象在相当长的时间里，持续增加向上发展和持续减少向下发展的态势。它是时间数列预测分析的重点。 例如，世界人口由于出生率高于死亡率有逐年增加的趋势；工业产品在成长期，产量和利润呈上升趋势，成本水平呈下降趋势；到了衰退期，产量和利润转为下降趋势，成本水平转为上升趋势。 季节变动 是指由于自然条件、社会条件的影响，社会经济现象在1年内随着季节的转变而引起的周期性变动。 如蔬菜生产受季节气候变化的影响，有淡季、旺季之分，淡季产量低价格高，旺季产量高价格低；衣着、食品、电风扇、燃料的需求都有季节性的变动。学校放假，职工探亲，客运量成倍增长等。 循环变动 是指社会经济现象以若干年为周期波浪式的变动。虽然每次变动周期的长短不同，其上下波动的幅度亦不一致，但是每一周期都呈现出盛衰起伏的现象。 例如，资本主义的周期性经济危机，即属于循环变动。每一周期都包括危机、萧条、复苏、高涨四个阶段，成为以数年为周期的循环变动。 选择一定长度的移动间隔，对序列逐期移动求得平均数作为下一期的预测值 将最近k期数据平均作为下一期的预测值 设移动间隔为k (1kt)，则t+1期的移动平均预测值为 随时间的推移而呈现出稳定增长或下降的线性变化 拟合一条线性趋势方程进行预测 应用平均发展速度应注意的问题 平均发展速度要和各环比发展速度结合分析； 总平均发展速度要和分段平均发展速度结合分析； 总平均发展速度要联系基期水平进行分析。 第三节 时间序列成分分析 一、时间序列构成与分解 (a) 时间序列的构成因素 1、长期趋势 T 2、季节变动 S 3、循环变动 C 4、不规则变动 I (b)时间序列的模型构成 1、加法型 Y=T+S+C+I 2、乘法型 Y=T×S×C×I 3、乘加型 Y=T×S+C×I 不规则变动 是指由意外的偶然性因素引起的，突然发生的、无周期的随机波动。 例如，地震、水、旱、风、虫灾害和原因不明所引起的各种变动。 二、长期趋势分析 (一)时距扩大法 通过扩大数列的时间间隔,对原始资料加以整理,以反映现象发展的趋势. (二)移动平均法 根据时间数列资料，逐项递推移动，依次计算包含一定项数的扩大时距平均数，形成一个新的时间数列，反映长期趋势的方法。 步骤: (三)最小平方法 直线方程: 三、季节变动分析 (一)同期平均法 通过对多年同期数据进行简单算术平均,以消除各个季节周期上的不规则变动. 步骤: (1)将各年同月(季)数值加总,计算出各年同月(季)平均数; (2)将所有月(季)数值加总,计算出总的月(季)平均数; (3)求出季节比率S.I: ( 二) 移动平均趋势剔除法 利用移动平均法来剔除长期趋势影响后,再来测定其季节变动。 步骤： （1）计算移动平均值； （2）剔除长期趋势； （3）计算季节指数； （4）调整季节指数； 四、周期变动分析 方法：分解法 步骤： （1）消除季节变动： （2）由无季节影响的序列，再剔除长期趋势： （3）对C·I进行移动平均，以消除不规则变动I，求得循环变动C ⒉计算相对数时间序列的序时平均数 基本公式 ⑴ a、b均为时期序列时 序时平均数的计算方法 150 120 125 利润计划完成程度（﹪） 400 300 200 计划利润（万元） 三 二 一 月 份 某化工厂某年一季度利润计划完成情况如下 因为 所以，该厂一季度的计划平均完成程度为 ： 【例7-6】 ⑵ a、b均为时点序列时 ⑶ a为时期序列、b为时点序列时 1100 938 83.5 1000 830 83 980 824 84.1 900 710 78.9 职工人数（b） 其中：工人数（a） 工人占职工比重（%）（ c) 4月1日 3月1日 2月1日 1月1日 时间 例7-7 某企业2008年第一季度职工人数及构成资料如下