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第十章 时间序列分析 本 章 小 结： 3. 速度指标包括发展速度和增长速度，平均发展速度和平均增长速度。定基发展速度与环比发展速度的数量关系是：环比发展速度的连乘积等于定基发展速度，相邻两期定基发展速度之商等于相应时期的环比发展速度。平均发展速度有水平法和累计法两种计算方法。增长速度等于发展速度减1，平均增长速度等于平均发展速度减1。 4. 长期趋势测定的方法有时距扩大法、移动平均法和数学模型法。当各期的一级增长量大体为常数时，可配合直线趋势方程来测定现象变动的趋势。 第十章 时间序列分析 本 章 小 结： 5. 季节变动的测定。测定季节变动的主要方法是计算季节指数。季节指数越大，说明“季节越旺”；季节指数越小，则说明“季节越淡”；季节指数等于1说明没有季节变动。计算季节指数的方法有同期平均法和趋势剔除法。可利用季节指数进行预测。 6. 循环变动是指变动周期大于一年的有一定规律性的重复变动。直接法是将每年各季或各月的数值与上年同期进行对比。剩余法的基本思路是：利用分解分析的原理，在时间序列中剔除长期趋势和季节变动，然后再消除不规则变动，从而揭示循环变动的特征。 第十章 时间序列分析 1. 简述时间序列的概念和种类。 2. 时期数列和时点数列有什么区别？ 3. 什么是发展水平、增减量、平均增减量、发展速度和增减速度？定基发展速度和环比发展速度、发展速度与增减速度的关系如何？ 4. 什么是平均发展水平？它的计算可以分成几种情况？ 5. 时间序列可以分解为哪几种因素？各种因素的基本概念是什么？ 思考与练习 第十章 时间序列分析 第四节 时间序列的分解分析 直线趋势方程： — b b b ? b a + b a + 2b a + 3b a + 4b ? a + nb 1 2 3 4 ? n 一阶差分yi - yi-1 yi t 第十章 时间序列分析 第四节 时间序列的分解分析 抛物线趋势方程： — — 2c 2c ? 2c 二阶差分 — b+3c b+5c b+7c ? b+(2n-1)c a + b + c a + 2b + 4c a + 3b + 9c a + 4b + 16c ? a + nb + n2c 1 2 3 4 ? n 一阶差分 yi t 第十章 时间序列分析 第四节 时间序列的分解分析 指数曲线趋势方程： — b b b ? b ab ab2 ab3 ab4 ? abn 1 2 3 4 ? n yi / yi-1 yi t 第十章 时间序列分析 第四节 时间序列的分解分析 — — 526.63 545.75 558.50 565.75 567.50 573.38 582.88 589.38 — — — — 516.75 536.50 555.00 562.00 569.50 565.50 581.25 584.50 594.25 — — 507.00 520.33 557.67 559.33 567.33 564.33 571.67 585.00 587.33 602.67 — 506 473 542 546 585 547 570 576 569 610 583 615 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 中心化移动平均 四项移动平均 三项移动平均 总产值 月份 移动平均数计算表 例： 第十章 时间序列分析 第四节 时间序列的分解分析 (三)最小平方法 1、含义：最小平方法是通过时间序列的变动分析，建立定量分析数学模型，配合一条较为理想的趋势线来测定数列变化的趋势。 直线趋势方程： 曲线趋势方程： …… 第十章 时间序列分析 第四节 时间序列的分解分析 (1) 原数列的实际值与趋势值的离差平方和为最小，即 (2) 原数列的实际值与趋势值的离差之和等于零，即 2、最小平方法配合趋势线时必须满足的两点要求： 第十章 时间序列分析 第四节 时间序列的分解分析 3、判断趋势类型的方法 （1）绘制散点图 （2）分析数据特征 当数据的一阶差分趋近于一常数时，可以配合直线方程 当数据的二阶差分趋近于一常数时，可以配合二次曲线方程 当数据的环比发展速度趋近于一常数时，可配合指数曲线方程 第十章 时间序列分析 第四节 时间序列的分解分析 4、直线趋势 利用最小平方法配合趋势直线，即： 第十章 时间序列分析 第四节 时间序列的分解分析 将上述两式分别展开并进行整理后，可得到如下标准方程式： 解上述标准方程即可得到的a、b数值 第十章 时间序列分析 【例】已知我国1993—2005年GDP资料（单位：亿元）如下， 拟合直线趋势方程。 819 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 t21275780