第二章随机变量及其分布.ppt

课件待续! * * X Y 0 1 P(X=j) 1 2 P(Y=i) * * * 又由§2例题知，其边际概率密度的乘积为： * 例：在区间(0,1)上任取两数，求这两数之差的绝对值小于0.5的概率。 解：设X,Y分别为(0,1)上任取的两数， 则X与Y为独立且同分的，均服从U(0,1) * 一般n元随机变量的一些概念和结果 * * 例如： 边际分布 * * 相互独立 * §6 随机变量函数的分布 例如，若要测量一个圆的面积，总是测量其半径，半径的测量值可看作随机变量X，若 则Y服从什么分布？ 问题：已知随机变量X的概率分布， 且已知Y=g(X)，求Y的概率分布。 * * 即找出(Y=0)的等价事件(X=0)； (Y=1)的等价事件(X=1)与(X=-1)的和事件 解：Y的所有可能取值为0,1 例：已知X的分布律为P(X=-1)=0.2,P(X=0)=0.5, P(X=1)=0.3，且设Y=X2，求Y的概率分布。 例：设随机变量X具有概率密度 求 的概率密度。 * * 解：分记X,Y的分布函数为 * Y在区间(0,16)上均匀分布。 一般，若已知X的概率分布，Y=g(X)，求Y的概率分布的过程为： 关键是找出等价事件。 * * * * * x h(y),y y 0 y=g(x) y * * * 例： 解： * * * * * * * 解：由卷积公式： 例：设X和Y是相互独立的标准正态随机变量，求 的概率密度。 * 一般：设X,Y相互独立， 若二元随机变量(X,Y)在二维有界区域D上取值，且具有概率密度 则称(X,Y)在D上服从均匀分布。 * 例1：设二元随机变量(X,Y)具有概率密度： * y x 0 1 1 * 随机变量(X,Y)具有概率密度： * y x 0 1 1 例2：设二元随机变量(X,Y)具有概率密度： * y x 0 1 1 * 随机变量(X,Y)具有概率密度： * y x 0 1 1 对于连续型随机变量(X,Y)，概率密度为 （四） 边际（边缘）概率密度 X,Y的边际概率密度为： 对于连续型随机变量(X,Y)，概率密度为 * * 事实上， 同理： 例3：接例1，设 (X,Y)具有概率密度： * y x 0 1 1 * 例4：接例2设 (X,Y)具有概率密度： * y x 0 1 1 * 定义：条件概率密度 （六） 条件概率密度 * * 例5：设二元随机变量(X,Y)在区域 内均匀分布，求条件概率密度 * * 解： 根据题意，(X,Y) 的概率密度为： Y的边际概率密度为： * 于是给定y(-1y1)，X的条件概率密度为： 二元均匀分布的条件分布仍为均匀分布 * 于是给定y(-1y1)，X的条件概率密度为： * * * * * * * §5 随机变量的独立性 * 例1：§3例1中X和Y是否相互独立？即(X,Y)具有概率密度 * * 解：计算得，X和Y的边际概率密度分别为： * 请问：连续型随机变量X,Y相互独立，其密度函数有何特征？ 思考题：若随机变量（X，Y）的概率密度如下所示，问哪些密度函数对应的X与Y是相互独立的？ 答：（3）。 * X Y 0 1 P(X=j) 1 2 P(Y=i) * * * 例：设随机变量X在1、2、3、4四个整数 中等可能地取 一个值，另一个随机变量Y 在1~X中等可能地取一 整数值，试求(X,Y) 的联合概率分布。 * 解：(X=i,Y=j)的取值情况为：i=1,2,3,4； j取不大于i的正整数。 * Y X 1 2 3 4 4 0 0 0 1 ? ? 2 0 ? 3 0 0 即(X,Y)的联合概率分布为： 例: 袋中有1个红球，2个黑球，3个白球，现有放回地取两次，每次取一球，以X,Y,Z分别表示两次取球所得的红、黑、白球个数。求:(1)P(X=1|Z=0) (2) P(X=1,Z=0)(3)(X,Y)分布. * * * 对于离散型随机变量(X,Y)，分布律为 X,Y的边际（边缘）分布律为： （2）边际分布 … … … … … … … … … … p11 … p12 p1j … p1· p21 … p22 p2j … p2· pi1 … pi2 pij … pi · X Y y1 y2 … yj … p·1 p·2 p.j … … 1 注意： * * * * * * X 0 2 1 0.05 0.80 0.15 p 0 1 0 1 2 0.76 0.04 0.1125 0