第二章 运筹学第二章 筹学第二章 运筹学第二章 运筹学.ppt

灵敏度分析的概念和内容 资源数量变化的分析 目标函数中价值系数变化的分析 影子价格的经济意义和应用 * 第二章 线性规划灵敏度分析 线性规划问题的系数有 aij、bi 、 cj，这些系数往往是估计值或预测值。 市场条件变化， cj 值就会变化；工艺条件和技术水平改变， aij 就变化； bi 是根据资源投入后的经济效果决定的一种选择，市场供应条件发生变化时，亦会改变。 灵敏度分析的概念 当线性规划问题的系数有一个或几个发生变化时，已求得的最优解会有什么变化； 这些系数在什么范围内变化时，线性规划问题的最优解不会变化。 提出问题: 灵敏度分析的内容 再看线性规划模型： Max Z = 300x1+ 500x2 x1 ≤4 2 x2 ≤12 3x1 + 2x2 ≤18 x1, x2 ≥0 s.t. （车间1） （车间2） （车间3） （非负） 已经求得最优解：x*1 = 2, x*2 = 6。此时总利润最大，最优目标值为：z* = 3600（元） 灵敏度分析的内容 现在要考虑发生下面的变化时，最优解是否会改变？对总利润又会产生怎样的影响？ 如果门的单位利润由原来的300元提升到500元 如果门和窗的单位利润都发生变化 如果车间 2 的可用工时增加 1 个小时 如果同时改变多个车间的可用工时 如果车间 2 更新生产工艺，缩短制造时间 工厂考虑增加一种新产品 如果又要求增加用电限制 目标函数中价值系数 cj 的变化分析 先考虑只有一个系数 cj 改变：门的单位利润由原来的 300 元提升到 500 元，最优解如何变化呢？ 改变参数 最优解未变 总利润增加 (500 – 300) ×2 = 400 最优解变了 再改变参数 那么，保持最优解不变的价值系数允许变化范围？ 可行域 最优解(2,6) 看图解法 此时有无穷组解 此时有无穷组解 最优解不变 资源数量变化的分析 考虑只有一个右段值 bi 改变：2车间可用工时由原来的12小时增加到13小时，最优解如何变化呢？ 修改了参数 总利润增加了 3750 – 3600 = 150(元) 最优解也变了 可行域 最优解(2,6) （利润） （利润） （利润） 右端值变化，也改变了可行域。在一定范围内，车间的约束右端值增加 1，交点（最优点）上移，利润增长。 最优解不变 LINGO Options General Solver Dual Computations 下拉菜单中选择：Prices Range 激活灵敏度计算 （计算对偶值和灵敏度） OK 在 LINGO 的求解报告中，除了前面提到的迭代次数，最优解和目标函数值外，还有松弛系数（Slack or surplus）、递减费用（Reduced Cost）和对偶价格（Dual Price）三栏。 Lingo 的对偶价格 “Reduced Cost” （递减成本）表示当变量有微小变动时, 目标函数的变化率。即当变量 xj 增加一个单位时，目标函数减少的量（max型问题）。 它的绝对值表示目标函数中决策变量的系数必须改进多少，才能得到该决策变量的正数解。在最大化问题中，“改进”指增加，最小化问题中指减少。 “Slack or Surplus”（松弛系数）表示对应约束行在最优解下还剩下多少资源。（第一行是目标函数行） “DUAL PRICE”（对偶价格，即影子价格）输出结果中对应于每一个约束有一个对偶价格。 表示对应约束中不等式右端项若增加 1 个单位，目标值将增加的数量（max型问题）。如：车间2：12→13，总利润变化量 = 影子价格 = 150 元； 车间3：18→17，总利润变化量 = - 影子价格 = - 100 元 LINGO Range Lingo 的灵敏度分析 输出报告 目标函数中 x1 变量原来的费用系数为300，允许增加（Allowable Increase）=450、允许减少（Allowable Decrease）=300，说明当它在 [0, 750] 范围变化时，最优基保持不变，可以类似解释 x2变量。由于此时约束没有变化（只是目标函数中某个费用系数发生变化），所以最优基保持不变的意思也就是最优解不变（当然，由于目标函数中费用系数发生了变化，所以最优值会变化）。  第 2 行约束中右端项（Right Hand Side，简写为RHS）原来为 4，当它在 [2，∞]范围变化时，最优基保持不变。第3、4 行可以类似解释。不过由于此时约束发生变化，最优基即使不变，最优解、最优值也会发生变化。 多个费用系数同