第三章联立方程计量经济模型理论方法TheoryandMethodologyofSimultaneous.ppt

第八章 联立方程计量经济模型理论方法Theory and Methodology of Simultaneous-Equations Econometrics Model 教学基本要求 本章是课程的重点内容之一,与单方程模型并列。通过教学，要求学生达到： 掌握：线性联立方程计量经济学模型的基本概念，线性联立方程模型的矩阵表示，结构式与简约式的定义及联系,有关模型识别的概念和实用的识别方法，几种主要的单方程估计方法（间接最小二乘法、两阶段最小二乘法、工具变量法、）的原理与应用。 第一节 引言：问题的提出 一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 二、计量经济学方法中的联立方程问题 一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 ⒈ 研究对象 经济系统，而不是单个经济活动 “系统”的相对性 相互依存、互为因果，而不是单向因果关系 必须用一组方程才能描述清楚 ⒉一个简单的宏观经济系统 由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。 将政府消费额G由系统外部给定，其他内生。 在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定居民消费总额和投资总额； 在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额和投资总额所决定。 二、计量经济学方法中的联立方程问题 ⒈随机解释变量问题 解释变量中出现随机变量，而且与误差项相关。 为什么？ ⒉损失变量信息问题