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基于线性规划模型的中国个人信用评估术 萎明辉，金妍彦 (哈尔滨工业大学管理学院金融与贸易系，哈尔滨150001) 文摘t个人信用制度的建立对我国经济的飞速发展起着重要的作用，完善我国个人信用体系刻不容缓。本文结 合我国的具体情况，提出了可供我国商业银行参照的指标体系，并根据实际情况对指标进行精确筛选和量化处理， 使用深圳某商业银行的个人消费信贷数据，利用线性规划的方法进行应用分析和检验。最后得到了对于好坏客户 的分类准确率能达到92％的分类结果，较采用同一样本数据应用多元线性回归方法的评估结果更优。据此可以认 为在商业银行内部使用线性规划来建立个人信用评估模型是一种较为合理的选择。 关键词。个人信用：信用评估；线性规划 在发达国家，个人信用制度已经有150年的历 法是给出每一个指标的赋值并将其转化为所对应 史，个人信用记录被称为公民的“第二身份证”和 的好客户与坏客户之比【21。本文采用的量化方法与 市场经济的基石。目前我国信用制度尚不完善，这 第一种方法相似，把每个指标转变为二值响应变量 不仅制约了消费信贷业务，而且影响了个人金融业 或有序响应变量，并进行归一化处理，即转化为百 务的整体开展。个人信用评估是一种建立数学模型 分制，以便得到较好的权重值。具体转化方法如图 并运用计算机技术对个人信用信息进行统计、计算 l和图2。 及分析的方法。从最初的判别式分析开始，个人信 用评估方法已经发展成为一个包括统计方法和人 工智能方法在内的庞大体系。而针对我国信用资料 相对匮乏的实际情况．则更需要在众多的信用评估 模型中，找到一个适合于我国国情的个人信用评估 模型。本文利用中国深圳某商业银行的个人消费信 贷数据典型样本，应用线形规划模型进行个人信用 评估，并用同一来源的数据进行检验，验证其准确 性和可靠性。 1 个人信用评估指标的选取及量化处理 在采用线性规划模型进行个人信用评估时，借 鉴国外学者的研究成果和我国各商业银行个人信 用评估所采用的指标体系，兼顾数据的可获取性原 则和可量化原则，最终确定9项指标变量为最初输 入指标。分别为性别jcl、受教育程度矗，月均收入 ．If，，单位性质丸，职业工。，婚姻状况以。贷款金 图2贷款金额指标的量化处理 额p，贷款期限x。，和年龄p。 在上面所列举个人信用评分指标中，大部分的 当指标变量与还款能力呈正相关时，如性别， 指标是定性而非定量的。评分模型中对于定性指标 曲线呈斜向上趋势，令男性为1，女性为2，X轴为 的量化处理，一般有两种比较常用的方法。一种是 有序响应变量值，l，2……；y轴为分值，满分为 把贷款申请表中每一个指标可能的赋值变成一个 100分，如图l建立坐标系。将x轴平均分为两部 独立的二值响应变量【I】，那么一个客户的得分就是 分并取中值，将其转化为百分制，男性分值XI=25 客户在所有取值为l的指标的权重之和：另一种方 分；女性分值I(,2=75分。反之，如果指标变量与还 ·基金项目。哈尔滨工业大学文科创新研究基金(050307) 作者伯介l姜明辉(1967)．男(汉)t黑龙江省牡丹江市．副教授。E-maih jiangmh@cast．cn 160 信息系统协会中国分会第一届学术年会 款能力呈负相关，则曲线呈斜向下趋势，如图2。 后、金额不足的次数。在实践中，一般认为已有的 将指标变量分为两类进行赋值，分别为离散型 违约次数多于或等于4次则不应给予其贷款。但由 变量(性别)和连续型变量(贷款金额)。离散型于该数据描述的消费信贷大多有较强的担保，所以 变量的X轴起点为0，而连续型变量的X轴起点则 违约的可能性较低，根据对该数据的统计，以四次 为其范围内的最小值。这样做的目的主要是为了防