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金融市场风险测量模型VaR（P10）.pdf
第 15 卷第 1 期 系 统 工 程 学 报 V o l. 15 N o. 1
2000 年 3 月 JOU RNAL O F SYST EM S EN G IN EER IN G M ar. 2000
金融市场风险测量模型—— ①
V aR
王春峰, 万海晖, 张 维
(天津大学管理学院, 天津大学金融工程研究中心, 天津 300072)
摘要: 详细介绍了目前测量市场风险的主流模型—— , 包括 产生的背景、 的概念; 综述了
V aR V aR V aR V aR
的各种计算方法及其发展动态, 比较了各种计算方法的优缺点, 指出了其各自的适用范围; 最后就V aR 中存
在的问题和发展方向进行了讨论.
关键词: 市场风险; 风险测量; V aR ; 压力实验
( )
分类号: F 830. 9 文献标识码:A 文章编号: 2000
The m odel of market r isk m ea surem en t——VaR
- , - ,
W ANG Chun feng W AN Ha i hui ZHANG W e i
( In stitu te of System s Engineering, T ian jin U n iversity , T ian jin 300072)
Abstract: In th is paper , V aR , the m ain stream m odel of m arket risk m easu rem en t is
in troduced. T he background , concep tion , and the com pu ting m ethods of V aR are su rveyed
. ,
in detail A t last w e discu ss the p rob lem s in V aR and p ropo se the direction s of research in
.
the fu tu re
: ; ; ;
Keywords m arket risk risk m easu rem en t V aR stress test
1 方法产生的背景 70 年代以前,
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