5商业银行个人贷款的管理【42页】.pptVIP

（三）申请者偿债能力分析 主要是申请者收入、职业、资产、负债等方面： 1、个人收入是消费贷款的第一还款来源； 2、职业稳定性是还款期内收入稳定性的重要参考； 3、家庭成员数目、其他成员收入情况及赡养人数直接决定净偿债能力； 4、个人资产、负债是影响其第二还款的主要因素； 5、预警期内是否有到期偿还的或有债务。 （四）建立客户信息库，提高申请者信用评估质量 可以通过服务外包的方式，与中介机构合作，定期开展个人资信的调查与评估。 可以采取剥离、分解、转移、重组等手段，对个人消费贷款业务进行社会分工，将部分手续烦琐、劳动强度大的工作（如信用调查、信用担保、合同公证、房产评估、抵押登记、坏账催收等）分离给中介机构来完成。 如把信用风险分3类：可度量可控制风险、可度量不可控制风险、不可度量不可控制风险，信用评分主要是针对可度量可控制风险的。80%以上可度量可控制风险在信贷决策时就已确定，即一旦账户或贷款核准，维护和减少损失的技术只能控制未来很小的损失。信用评分的特殊作用即在于建立一个客观的标准来事先控制信用风险。 个人信用评分就是运用一定的模型和规则，评估客户信用价值的一种方法。 评分技术的作用： 1、有利于避免和减少损失； 2、有利于快速、一致、不带偏见和可防御的决策，有利于在线银行、公平信贷的发展； 3、设计合理的评分模型，能消除放贷过程中的歧视性操作； 4、成本不高，比较简单、易于解释。 （一）个人信用评分的原理 借助信用评分模型，将预先通过统计方法确定的权重分配给申请人主要征信特征指标，由此产生一个信用分数，以此来预测信用申请者准时足额还款的可能性。其隐含的理论假设是：存在某种测度能将评价对象区分成良好信用和较差信用两种分布。 概率 良好信用账户 不良信用账户 分界分数值 信用评分模型中良好信用账户及不良信用账户的信用分数分布图 一般而言，信用评分较低和较高的客户已被市场分离，因此对中间客户进行细分的评分模型非常重要。 进行连续而细致的评分需要：详细分析消费者偏好、习惯、消费规律、所属群体、年龄段等。需长期或阶段性跟踪、区域调查和大量的统计分析。 （二）个人信用评分的特点 1、一般采用数字方式描述 较直观、可连续深度细分消费群、易于在自动化系统使用 2、信用评分具有多样性 对于不同预测目的，消费者信用评分可产生于不同模型 3、信用评分即可与授信额度关联，也可不于其存在直接的转换关系 4、银行信用评分倾向于针对每一种客户群建立预测客户信用风险的消费者信用评分模型，而专业信用风险管理公司更倾向于算出每个信用评分值对应的授信额度 （三）个人信用评分模型的类型 1、信用额度模型 信用限额使用与信用品质负相关 2、追帐模型 当客户存在较高风险，需采取哪些强化的追帐措施 早期干预能有效最小化拖欠，减少坏账损失 可用于持续监视收费及偿付活动，以辨别出正在恶化的账户 变量包括信用分数、账户来源、信用额度利用模式、月偿付占余额的比例、拖欠历史等 预测能力取决于模型捕捉延迟偿付及较低偿付率等预警信号的能力 3、账户取消模型 可用于限制账户提款，直至取消该账户 通常在新投资组合被收购后，发现其包含较少良好信用时发挥作用 （三）个人信用评分模型的影响因素 1、模型最终目的是预测消费者的违约率 模型中的自变量不宜太多，以免模型过大，运算成本过高 预测精确度无法达到100%，总是被限定的一个范围内（如3%），不需要自变量太多 可通过比率法，合成部分变量，减小模型规模，这种分层处理更有利于保密需要 2、消费者个人基本特征数据，会对预测产生重要影响 如年龄、身体情况等 地区特殊性数据项：政治面貌、职称、职务等 3、某些模型会使用比率自变量，常用自变量有： 债务比率=每月债务总支出/每月总收入，一般授信后不超过25% 现金流估计值=个人收入-债务支出-平均生活费用-经常性开支 三、我国银行个人贷款信用风险管理的发展趋势 我国银行个人贷款信用风险管理发展的影响因素 1、个人征信体系刚刚起步 2、个人贷款抵押产权处置市场还不健全 3、抵押贷款证券化市场尚未启动 4、个人贷款信用风险保险欠发达 5、政府在各贷风险防范中的作用机制尚未完全建立 6、居民收入的非货币化和较低的透明度 （一）建设信用风险的支持系统 主要是指个人信用制度建设，包括树立个人信用观念、完善个人征信系统及存款实名制、家庭财产登记制、个人财产破坏制度。 （二）建设信用风险的分散系