计量经济学模型设定及数据问题讲述.ppt

* 解释变量中的具有离散概率分布的经济变量和非经济变量可以被设定为确定变量。 解释变量中的具有连续概率分布的经济变量，如果它们是模型的内生变量，应该被设定为随机性变量；如果它们相对于模型是外生的，在模型估计和推断中可以不考虑它们的随机性。 * * 例如，先估计 Y=?0+ ?1X1+v 得 采用F检验来判断是否增加这些“替代”变量。 若仅增加一个“替代”变量，也可通过t检验来判断。 * 例如，在一元回归中，假设真实的函数形式是非线性的，用泰勒定理将其近似地表示为多项式： RESET检验也可用来检验函数形式设定偏误的问题。 因此，如果设定了线性模型，就意味着遗漏了相关变量X12、 X13 ，等等。 因此，在一元回归中，可通过检验(*)式中的各高次幂参数的显著性来判断是否将非线性模型误设成了线性模型。 （*） * 对多元回归，非线性函数可能是关于若干个或全部解释变量的非线性，这时可按遗漏变量的程序进行检验。 例如，估计 Y=?0+?1X1+?2X2+? 但却怀疑真实的函数形式是非线性的。 这时，只需以估计出的?的若干次幂为“替代”变量，进行类似于如下模型的估计 再判断各“替代”变量的参数是否显著地不为零即可。 * 3. 观测误差的检验 Hausman 检验步骤： (1)对所研究的回归模型，无论是否存在观测误差，先采用OLS法得到参数估计量； (2)对可能存在观测误差的解释变量，选择与其相关的工具变量，将可能存在观测误差的解释变量对选择的工具变量进行回归，并获得回归残差。 * * 重要启示： 解释变量与被解释变量之间的函数关系并不是随意设定的。它既受一定的经济理论假设的指导，又要受到实际经济活动中客观表现出的变量之间关系的检验。 * 例：中国商品进口模型 经济理论指出，商品进口主要由进口国的经济发展水平，以及商品进口价格指数与国内价格指数对比因素决定的。 由于无法取得中国商品进口价格指数，我们主要研究中国商品进口与国内生产总值的关系。（下表）。 * * 1. 通过OLS法建立如下中国商品进口方程： （2.32） （20.12） 2. 进行序列相关性检验。 * DW检验 取?=5%，由于n=24，k=2(包含常数项)，查表得： dl=1.27， du=1.45 由于 DW=0.628 dl ，故: 存在正自相关。 * 商品进口的例子中,估计了中国商品进口M与GDP的关系，并发现具有强烈的一阶自相关性。我们当然可以从纯技术的角度解决自相关问题，并得到消除自相关后的参数估计结果。 然而，由于仅用GDP来解释商品进口的变化，明显地遗漏了诸如商品进口价格、汇率等其他影响因素。因此，序列相关性的主要原因可能就是建模时遗漏了重要的相关变量造成的。 下面进行RESET检验。 用原回归模型估计出商品进口序列 R2=0.9484 * （-0.085） （8.274） （-6.457） （6.692） R2=0.9842 在?=5%下，查得临界值F0.05(2, 20)=3.49 判断：拒绝原模型与引入新变量的模型可决系数无显著差异的假设，表明原模型确实存在遗漏相关变量的设定偏误。 Reset检验的Ststa 语句ovtest * 模型设定方法论 传统研究采取由特殊到一般的方法，即开始采用简单形式，以后逐渐增加变量，直到取得满意的拟合。 现代研究采取从一般到简单的方法，其特点是： 重视模型设定方法论，强调模型同经济理论和统计学原理的逻辑一致性。 开始时选用尽可能充分描述经济行为的一般模型形式，然后在不损害行为描述准确性的前提下对模型进行简化。 这一思路基于如下认识：计量经济学的出发点是所谓的“数据生成过程”，该过程是客观的，可以用一般形式的样本数据联合概率分布规律来表示。 * 模型设定方法论 判断计量经济模型优劣的标准： 令人满意的模型首先必须得到数据支持； 令人满意的模型必须与经济理论相一致； 令人满意的模型必须有明确的因果关系； 令人满意的模型具有良好的超样本功能； 令人满意的模型必须有稳定的参数； 令人满意的模型应该具有尽可能大的包容性，即可以解释用同类数据估计的其它形式模型的结果。 * 计量经济学应用模型中的问题 1、计量经济学应用模型类型的设定 作为建立计量经济学应用模型的第一步，就是针对研究对象和研究目的，选择适当类型的模型，称之为模型类型设定。 * 参数模型和非参数模型 单方程模型和联立方程模型 截面数据模型、时间序列数据模型和面板数据模型 截面数据单