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中国银行间市场利率衍生产品交易定义文件（2012年版）
附件 1：
中国银行间市场
利率衍生产品交易定义文件
（2012 年版）
版权所有?中国银行间市场交易商协会 2012
声 明
中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）颁布《中国银行间市场
利率衍生产品交易定义文件（2012 年版）》（简称“《利率定义文件》”），旨在通
过向金融衍生产品市场参与者（简称“参与者”）提供交易确认书所使用的术语
释义，以降低交易成本，提高交易效率，促进金融衍生产品市场发展。交易商协
会将根据市场的发展及需求，不断调整、增加定义内容。参与者在使用本《利率
定义文件》时，可对其进行修改或补充，以适应特定交易。
《利率定义文件》的著作权属于中国银行间市场交易商协会。除非为开展与
《利率定义文件》有关的交易或为进行教学、研究的目的，未经著作权人事先书
面同意，任何人不得复制、复印、翻译或分发《利率定义文件》的纸质、电子或
其他形式版本。
1
目录
一． 通用定义4
1.1 利率衍生产品交易4
1.2 交易有效约定4
1.3 交易确认书4
1.4 成交单4
1.5 交易双方 / 交易一方4
1.6 固定利率支付方4
1.7 浮动利率支付方5
1.8 期权买方5
1.9 期权卖方5
1.10 交易中心5
1.11 交易商5
1.12 独立交易商5
1.13 资金账户5
1.14 清算安排5
二、 与日期有关的定义6
2.1 交易日6
2.2 起始日6
2.3 起息日6
2.4 到期日6
2.5 交易期限6
2.6 营业日6
2.7 营业日准则6
三、与计息有关的定义7
3.1 计息方式7
3.2 计息期7
3.3 前端残段7
3.4 支付周期7
3.5 支付日7
3.6 计息基准7
四、 与计算有关的定义8
4.1 计算机构8
2
4.2 计算日9
4.3 利率最小位数9
4.4 金额最小位数9
4.5 计算精度9
4.6 基点9
4.7 名义本金 10
五、 与固定金额有关的定义 10
5.1 固定利率 10
5.2 固定金额 10
六、 与浮动金额有关的定义 10
6.1 参考利率 10
6.2 信息后备机制 11
6.3 浮动利率 11
6.4 利差 12
6.5 负利率处理 12
6.6 浮动金额 12
6.7 重置频率 13
6.8 重置日 13
6.9 重置期 13
6.10 利率确定日 13
七、贴现因子 14
八、提前终止选择权 14
8.1 提前终止选择权 14
8.2 提前终止日 14
8.3 终止通知 14
8.4 行权结果 15
8.5 估值日 15
8.6 提前终止支付额 15
8.7 结算日 15
附件：利率互换交易确认书 16
3
《中国银行间市场利率衍生产品交易定义文件（2012 年版）》
《中国银行间市场利率衍生产品交易定义文件（2012 年版）》
一． 通用定义
1.1 利率衍生产品交易
指交易双方在相关交易有效约定中指定为“利率衍生产品交易”，包括
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