估计的评价标准精选.ppt

第三节 估计量的评选标准 一、问题的提出 二、无偏性 三、有效性 四、相合性 五、小结 一、问题的提出 问题 (1)对于同一个参数究竟采用哪一个估计量好? (2)评价估计量的标准是什么? 如 X~U(0,q ) , q 的矩法估计量为 ， 对于总体的参数，可用各种不同的方法去估计它，因此一个参数的估计量不唯一. 极大似然估计量为 q 定义6.1 若参数θ的估计量 对一切 n 及θ∈Ω ，有 称 为θ的无偏估计量. 二、无偏性 证 例6.10 特别的: 不论总体 X 服从什么分布, 只要它的数学期望存在, 证明 S2 是σ2 的无偏估计量 例6.11 设总体的方差 D(X)=σ2 0，则样本方差S2 是σ2的无偏估计. 证 证 例6.12 由以上两例可知,一个参数可以有不同的无偏估计量. 思考：已知总体X的样本X1, X2, X3,下列估 计量是否为总体均值m 的无偏估计量？ 哪个更好？ 参数的无偏估计量不惟一. 无偏估计只能保证估计无系统误差： 三、有效性 希望　的取值在θ及其附近越密集越好， 其方差应尽量小. θ 都是未知参数θ的无偏估计量,若 定义6.2 称 为θ的最小方差无偏估计量. 设 是θ的无偏估计，如果对θ的任何一个 无偏估计量 都有 和S2 分别是m 和 s2 的最小方差无偏估计 无偏性：反映估计量相对待估参数有无系统偏差. 有效性：在无偏类中反映估计量相对待估参数的偏离程度. 问题：在“偏差性”和“离散性”两者兼顾的原则下建立估计量为“最优”准则. 四、相合性 定义6.3 设 是未知参数θ的估计量，若对任意的ε0，有 则称 为θ的相合估计量. 例6.15 设总体X的数学期望存在, 估计量 ,是μ=E(X)的无偏、相合估计量. 证 样本构成的随机变量序列X1，X2，…，Xn, … 相互独立同分布，服从切比雪夫大数定理，对任给的ε＞0，有 即 为E(X) 的相合估计量. 例 设总体X的k阶原点矩E(Xk)存在, 证明样k阶原点矩 是其无偏、相合估计量. 证 样本构成的随机变量序列X1,X2,…,Xn, … 相互独立同分布， 服从辛钦大数定理，对任给的ε＞0，有 五、小结 估计量的评选的三个标准 无偏性 有效性 相合性 相合性是对估计量的一个基本要求, 不具备相合性的估计量是不予以考虑的. 由最大似然估计法得到的估计量, 在一定条件下也具有相合性. 估计量的相合性只有当样本容量相当大时,才能显示出优越性, 这在实际中往往难以做到,因此,在工程中往往使用无偏性和有效性这两个标准. * 　 * 　 * 　 *