时间序列复习题1.doc

1、的阶差分是（） A B C D 2、MA（2）模型，则移动平均部分的特征根是（） A ， B ， C ， D ， 3、关于差分方程，其通解是（） A B C D 4、AR（2）模型，其中，则为（） A B C D 5、ARMA（2，1）模型，其后移算子表达形式为（ ） A B C D 6、对于平稳时间序列，下列错误的是 ( ) A. B. C. D. 7、AR（2）模型，其中，则为（ ） A、 B、 C、 D、 6、ARMA（p,q）模型的差分表达形式为 7、设时间序列，则其一阶差分 8、设ARMA（2，1）模型的差分形式为，则所对应的特征方程为 9、对于一阶自回归模型AR（1）：，其特征根为 10、设ARMA（2，1）：，当满足 时，模型平稳。 11、在移动平均法中，令，那么与之间的关系式是 ， 12、设AR（2）模型的差分形式为，则所对应的特征方程 为 13、设ARMA（2，1）：，当满足 时，模型平稳。 14、一个序列适应如下模型： 15、设时间序列为ARMA（2，1）模型，满足，其中是白噪声序列，并且，。 （1）判断ARMA（2，1）模型的平稳性。 （2）利用递推法计算前三个格林函数，， 16、设平稳时间序列为AR（1）模型：，其中为白噪声，，，证明： 17设平稳时间序列为AR（1）模型：，其中为白噪声，，，证明： 18、某大型国有企业根据历年的利润总额，估计出利润总额满足下述时间序列模型： (1) 如果2011年该企业和利润总额为4500万元， 预测2012年、2013年和2014年该企业的利润总额。 (2) 跟据第(1)问中这预测结果，你能看出这些预测有什么特点吗？ 19、某国1976年—2000年的16～19岁失业女性的年度数据为一平稳序列（N=25），经过计算样本其样本自相关系数{}及样本偏相关系数{}的前10个数值如下表 k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -0.47 0.16 -0.07 0.04 0.00 0.04 -0.04 0.06 -0.05 0.01 -0.47 -0.31 -0.28 -0.15 -0.08 0.02 -0.01 -0.06 0.01 0.00 利用所学知识，对所属的模型进行初步的模型识别。 20、设时间序列为AR（3）模型：，其中为一未知常数，为白噪声，，，问：该时间序列有可能为平稳时间序列吗？为什么？