第二章经典多元线性回归模型预案.pptxVIP

1 第二章 经典多元线性回归模型 2 第一节、多元线性回归模型 1、回归的含义 “回归”的本意：向“均值”回复的趋势 回归的现代意义(Regression Analysis)：估计和预测被解释变量的均值，是研究被解释变量对于解释变量依赖关系的计算方法和理论。 3 设 系统因素 无信息时对随机变量的预测：均值 有信息时对随机变量的预测：条件均值 2、多元线性回归模型的统计学解释 随机因素 (随机扰动项) 4 此即为多元线性总体回归模型。 若设： 则得： 称 为多元线性总体回归函数。 5 计量经济学模型引入随机扰动项的原因： 反映影响被解释变量的未知因素； 代表数据观测误差； 反映影响被解释变量的个体因素； 6 用上述样本得总体回归函数 得多元线性样本回归函数： 中的参数的估计： 定义残差： 称 为多元线性样本回归模型。 3、总体与样本（Population and Sample） 样本 7 第二节、多元线性回归模型的估计 一、普通最小二乘法（OLS） 8 若得到样本回归函数,记 最小二乘原理： 9 称此方程组为为正规方程组 10 记： 则多元线性总体回归模型 可表示为： 11 则多元线性样本回归函数： 可表示为： 记： 12 可以表示为 残差： 此时，多元线性样本回归模型： 可以表示为： 记残差向量为 13 由上述正规方程组 变形得： 14 15 正规方程组的矩阵形式: 利用前述