中南大学随机过程第4章节.pptVIP

随机过程与排队论 数学科学与计算技术学院 胡朝明 Email：math_hu2000@csu.edu.cn 2017年4月5日星期三 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 上一讲内容回顾 随机过程的基本概念 随机过程的定义 随机过程的分布 随机过程的数字特征 重要随机过程 独立过程 独立增量过程 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 3.正态过程(高斯过程) 正态过程在电子技术中经常遇到，例如温 度限制二极管的噪声、电子元器件的噪声等。正 态过程在随机过程中起着重要的作用。一方面， 很多重要随机过程都是正态过程，或者可以用正 态过程来近似表示；另一方面，正态过程具有很 多良好的性质，对正态过程来说，许多问题的回 答比其它过程较为容易。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 正态过程的定义 给定随机过程{X(t),t?T}，如果对任意正整数 n及t1,t2,…,tn?T，n维随机变量(t1),X(t2),…,X(tn)) 的联合概率分布为n维正态分布，则称随机过程 {X(t),t?T}为正态过程(或高斯过程)。 设{X(t),t?T}为正态过程，则其有限维概率分 布都是正态分布。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 正态过程的一维概率分布 均值函数 方差函数 一维概率分布 一维概率密度函数 一维特征函数 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 正态过程的二维概率分布 均值函数向量 二阶协方差矩阵 二维概率分布 二维概率密度函数 二维特征函数 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 正态过程的n维概率分布 均值函数向量 n阶协方差矩阵 n维概率分布 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 正态过程的n维概率分布 n维概率密度函数 n维特征函数 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 例 给定随机过程{X(t),t?T}， X(t)＝X0+Vt, 0≤t＜+∞ 其中X0和V是相互独立的标准正态N(0,1)随机变量。 证明{X(t),t?T}为正态过程，并写出一、二、n维 概率密度和特征函数。 解 设 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 例(续1) 因 从而 故{X(t),t?T}为正态过程。 均值函数 m(t)＝E[X(t)]＝0； 协方差函数 C(s,t)＝1+st； 方差函数 D(t)＝1+t2； 一维概率分布 X(t)~N(0,1+t2)； Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.