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数学建模在经济管理中的应用 本次专题内容 一、基本内容简介 二、生产计划问题 三、投资组合问题 四、市场营销问题 一、基本内容简介 1.规划问题的基本概念 研究内容： 1. 一项任务确定后，如何统筹安排，尽量做到用最少的人力、物力资源去完成这项任务 2.已经有一定数量的人力物力资源，如何安排使用它，使得完成的任务最多。 优化模型三要素 1. 决策变量 2.目标函数 3.约束条件 二、生产计划问题 三、投资组合问题 市场上有三种股票（A、B、C）12年的价格（包括分红）每年的增长情况（表中还给出了相应年份的500种股票价格指数的增长情况）。假设你在2008年有一笔资金准备投资这三种股票，并期望年收益率至少达到15%，那么你应如何投资？ 设股票A，B，C每年的收益率分别是R1，R2，R3。可以得到 ER1=0.0890833，ER2=0.213667 ER3=0.234583 同样可以得到股票A，B，C的协防差矩阵 0 0 0COV= 0 0 0 0 0 0模型建立，用x1，x2，x3表示投资份额,年收益率为X1R1+X2R2+X3R3 目标函数 D（X1R1+X2R2+X3R3） =∑∑XiXjcov（RiRj） 约束条件 X1ER1+X2ER2+X3ER3≥0.15 X1+X2+X3=1 利用lingo编程得到结果 X1=0.53009 X2=0.3564076 X3=0.1134998 二次规划的编程及运算结果 Variable Value Reduced Cost TARGET 1.150000 0.000000 MEAN( A) 1.089083 0.000000 MEAN( B) 1.213667 0.000000 MEAN( C) 1.234583 0.000000 X( A) 0.5300926 0.000000 X( B) 0.3564076 0.000000 X( C) 0.1134998 0.000000 四、市场营销问题 市场调研数据 Variable Value P( A) 0.4750000 P( B) 0.1525000 P( C) 0.1675000 P( D) 0.2050000 * 一般形式 将实际问题转化为在一组线性不等式或等式约束下求线性目标函数的最大最小问题。 目标函数 约束条件 线性规划问题的数学模型: 满足约束条件的变量的值称为可行解， 可行解的集合称为可行域。 使目标函数达到最大（小）值的可行解称为最优解， 相应的目标函数的值称为最优值。 线性规划问题:aij,bi,cj是常数; 实际应用中,这些数据往往是估计值和预测值,不是常数;如,原材料的供应价格波动,引起价值系数cj值的变化;技术改进使得技术系数aij变化;原材料产量限制或其他因素,引起资源向量系数bi变化. 灵敏度分析 Question: 当这些系数中有一个或几个发生变化时,已求得的LP问题的最优解会有什么变化,或者这些系数在什么范围内变化时, LP问题 或最优基不变; 又如,LP问题中增加新的变量或新的 约束条件后,对LP问题求解的影响. 讨论以上条件变化对模型求解的影响问题,为“灵敏度分析”. 影子价格的定义 定义 称 对偶问题的最优解为原问题的约束条件的影子价格 原问题 对偶问题 某一约束条件的影子价格等于它所对应的约束条件右端常数增加一个单位时(假设原问题的最优解不变),原问题目标函数最优值增加的数值. 由此看出，对偶问题中第i个变量yi的值,代表了对原问题中和第i个约束条件对应的第i种资源的估价. 案例分析加工奶制品的生产计划 1桶牛奶 3公斤A1 12小时