计量经济学末整理..doc

计量经济学期末 考试题型：一、单选 （20题×1分＝20分） 二、判断（10×1＝10分） 三、简答（5×5＝25分） 四、计算（3题、35分） 五、论述（10×1＝10分） 第一章 1．计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。 2．模型有哪些检验，请结合例子分析（如何/为什么要进行检验的必要性）？ P8－P9 模型的检验：经济意义检验，统计推断检验，计量经济学检验、模型预测检验 例子结合小组作业例子分析（自由发挥，有可能论述题） 3．计量经济学的研究步骤：一、模型设定 二、估计参数 三、模型检验 四、模型应用 4．模型检验（为何、方法、过程，结合实例）、P8 原因：首先，在设定模型时，对所研究经济现象规律性的认识可能并不充分，所依据的经济理论对所研究对象也许还不能作出正确的解释和说明。或者虽然经济理论是正确的，但可能我们对问题的认识知识从某些局部出发，或者知识考察了某些特殊的样本，以局部去说明的变化规律，可能导致偏差。 其次，我们用以估计参数的统计数据或其他信息可能并不十分可靠，或者较多地采用了经济突变时期的数据，不能真实代表所研究的经济关系，或者由于样本太小，所估计的参数只是抽样的某种偶然结果。 5．可用于估计参数数据的类型：P13 1）时间序列数据，易产生自相关 2）截面数据，易产生异方差 3）面板数据 4）虚拟变量数据 第二章 6．回归分析：P21-P22 定义：一个变量（被解释变量或应变量）对另一个或多个变量（解释变量）依存关系的研究，用适当的数学模型去近似地表达国估计变量之间的平均变化关系，其目的是要根据解释变量的数值去估计所研究的被解释变量的总体平均值。 参数含义：如Y＝30+0.5X ， 其中0.5的含义即为“某某没变动1单位，平均说来可导致另一某某增加0.5单位” 线性的理解：P25 一是模型就变量而言是线性的；而是模型就参数而言是线性的 7．总体回归函数，假如Y的总体条件期望E（Y/Xi）是解释变量X的线性函数，可表示为 P23 E（Y/Xi）＝f（Xi）＝β1+β2Xiβ1^+β2^ Xi 或 Yi＝β1^+β2^ Xi +ei 9. 随机扰动项u存在的原因：P26 1）作为未知影响因素的代表； 2）作为无法取得数据的已知因素的代表； 3）作为众多细小影响因素的综合代表； 4）模型的设定误差； 5）变量的观测误差； 6）经济现象的内在随机性。 10.简单线性回归的基本假定有哪些？（中文名称，符号） P30－P31 1）零均值假定，E（uiXi）（uiXi）ui－E（uiXi）〕2E(ui2)=2 3) 无自相关假定， Cov（ui，uj）＝E〔ui－E（ui）〕〔uj－E（uj）〕＝E（ ui，uj ）＝0 4）随机扰动项ui与解释变量Xi不相关， Cov（ui，Xi）＝E〔ui－E（ui）〕〔Xi－E（Xi）〕＝0 5）正态性假定，即假定随机扰动项ui服从期望为零，方差为2的正态分布， ui ～N（0，2） 11．普通最小二乘法P32，（不需要公式，只要原理，懂得运用） 12．OLS回归线的性质：P34 1）回归线通过样本均值； 2）估计值Yi^的均值等于实际值Yi的均值； 3）剩余项ei的均值为零； 4） 被解释变量估计值Yi^与剩余项ei不相关 5）解释变量Xi与剩余项ei不相关。 13．最小二乘估计式的统计性质：P36 线性性，无偏性，最小方差性 14．总变差的分解：P41 图2.9 15．可决系数：1）所代表的含义，如算出R2为0.9，即Y^对Y 的解释程度 2）拟合优度指标 16．回归系数的假设检验：P47 基本原则：可以认为小概率事件在一次观察中基本不会发生 t检验（一定要懂）（原假设，备择假设，统计量，结果有没通过检验性检验，及其计算）P48 17．t统计量 t＝β2^ /SE^(β2^) 第三章 （有考计算题，如给定拟合优度，求调整后R2，F统计量） 18．多元线性回归模型的古典假定（中文名称，符号）P76 1）.零均值假定，假定随机扰动项的期望或均值为零，E（ui）ui服从正态分布，即ui ～N（0，2） 19．第二节，多元线性回归模型的估计（了解） 20．★多元线性回归模型的检验P83 （最好整小节掌握） 可