中国结算深圳分公司结算系统优化第三次全网测试方案.doc

中国结算深圳分公司结算系统优化 第三次全网测试方案 测试目的 为确保中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）结算系统优化项目的顺利实施，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国结算深圳分公司定于2015年2月28日-3月1日组织第三次全网测试，通过模拟日常交易、非交易、ETF申购赎回、融资融券业务、转融通出借、发行、质押式报价回购、股票质押式回购、约定购回、B转H、资金实时划拨、预约提款、三地资金划拨、指定不交收和指定资金用途、开放式基金代收付业务等指令的申报以及结算处理过程，检验中国结算深圳分公司结算系统及各结算参与人、结算银行等技术系统的正确性。 参测单位 深圳证券交易所 中国结算公司总部 中国结算上海分公司 中国结算深圳分公司 深圳证券通信有限公司 证金公司 证券公司 托管银行 结算银行 基金管理公司 各类特殊机构投资者（全国社会保障基金理事会、保险公司、保险资产管理公司等） 测试内容 本次测试重点包括以下内容：模拟日常交易、非交易、ETF申购赎回、融资融券业务、转融通出借、发行、质押式报价回购、股票质押式回购、约定购回、B转H、资金实时划拨、预约提款、三地资金划拨、指定不交收和指定资金用途、开放式基金代收付、ETF结算账号合并、非担保备付金账户的开立、优先股交易（挂牌证券代码140001）、ETF现金申购采用RTGS等业务。 1、T日（模拟2月28日）测试内容： 交易系统：日常交易、非交易、ETF申购赎回、融资融券业务、转融通出借、发行、质押式报价回购、股票质押式回购、约定购回、B转H等委托处理与成交回报、行情的发送。 结算系统：日常交易、非交易、ETF申购赎回、融资融券业务、转融通出借、发行、质押式报价回购、股票质押式回购、约定购回、B转H、RTGS等日终清算交收处理。 券商系统：日常交易、非交易、ETF申购赎回、融资融券业务、转融通出借、发行、质押式报价回购、股票质押式回购、约定购回、B转H、RTGS等委托申报、成交回报接收、行情的接收与显示、日终股份和资金清算交收。 通信系统：B转H使用深南灾备系统测试，境内券商交易通信服务器地址为41，请检查确认B转H交易网关参数设置中已配置了灾备服务器的地址；境外券商服务器地址不变。D-COM系统（含B-COM）的滨海服务器和深南服务器同时提供对外服务，用户可同时配置以下2个地址：68（滨海）, 68（深南）；其中14：00-15：00，D-COM(含B-COM)进行切换测试。 2、T+1日（模拟3月1日）测试内容： 测试内容和T日的相同。 其中B转H使用滨海主系统测试。 测试时间安排 测试时间为2015年2月28日（星期六）8:30-20:00，2015年3月1日（星期日）8:30-15:00。 深交所交易系统T日（2月28日）接收交易委托的时间为9:15至15:30，其中11:30-13:00模拟中午休市。T+1日（3月1日）接收交易委托的时间为9:15至11:15，其中10:00-10:05模拟中午休市。 中国结算深圳分公司将模拟2个工作日进行处理，结算数据分2次发送。 具体安排请见下表： 实际时间 主要测试内容 参测单位重点测试内容 模拟日期 9:00 T日资金划拨系统开市 进行资金实时划拨 T日：2015年2月28日 9:15-9:25 集合竞价时间 申报日常交易、非交易业务委托，接收交易系统发送的成交回报，行情的接收与显示 T日：2015年2月28日 9:30-11:30 连续竞价时间 申报日常交易、非交易业务委托，接收交易系统发送的成交回报，行情的接收与显示 T日：2015年2月28日 11:30-13:00 T日中午休市 T日：2015年2月28日 13:00-15:00 连续竞价时间 申报日常交易、非交易业务委托，接收交易系统发送的成交回报，行情的接收与显示 T日：2015年2月28日 14：00-15：00 D-COM（含B-COM）切换测试： 14：00关闭滨海节点，用户连接深南节点。 15：00恢复滨海节点。 双地址配置可自动切换 单地址配置应手工切换 T日：2015年2月28日 15:00-15:30 盘后协议交易时段 各类品种的协议交易指令申报及交易处理 T日：2015年2月28日 16:00 T日日终交收截止时点 T日：2015年2月28日 16:30 预约提款指令申报截止时点 提款和预约提款指令仅在16：30前可以进行申报 T日：2015年2月28日 17:00 T日资金划拨系统闭市 T日：2015年2月28日 16:00-18:00 结算公司模拟T日的股份资金清算交收 T日：2015年2月28日 18:00 T日结算数据发送 接收以下回报数据,进行核对及交收处理： SJSM