10.计量经济专题模型讲解.ppt

第五章 虚拟变量模型;注意：在建立回归模型时，我们用符号 表示虚拟变量，而不是常用的符号 ，用以强调该变量是定性的变量。;注意：我们这里介绍的DV一般只取 1 或 0 两个值（非此即彼）。;例题：大学生毕业生和非大学生毕业生的初职年薪 ;; 从回归分析可以看出，估计的非大学毕业生的平均初职年薪为18000美元（ ），而大学毕业生的平均初职年薪为21280美元（ ）。 ; 从回归分析可以看出，估计的非大学毕业生的平均初职年薪为18000美元（ ），而大学毕业生的平均初职年薪为21280美元（ ）。 ;一.虚拟变量的设定;;;例如：研究教师年薪与教龄、性别之间的关系。数据如下：; ;;（2）多个因素两个类型；设有n个因素,各有两个类型，应设立n个解释变量。若某一因素中有多于2个类型，则对其按（1）设置 DV 个数。; ;2. 虚拟变量的引入方式：;可见，加法方式引入，对截距产生影响，斜率不变。;;;（2）乘法方式;可见，乘法方式对斜率产生影响，截距不变。;3.一般方式 （加法或乘法）;;;该方法比chow检验要严格，操作简单。;S 5.2 滞后变量模型; S 5.2.1滞后变量模型的基本概念;3.技术原因：由于经济运行的技术因素从生产到流通，到消费者手中，每一环节需要时间，形成时滞。如电子产品。; 则短期乘数为0.4，中期乘数为0.7，长期乘数为0.9。;;S5.2.2有限分布滞后模型（第（1）种）的估计;（2）损失自由度问题。在样本容量 n 一定(有限)时，过多的滞后变量会导致可利用的样本数据容量减少。若最大滞后 k 期,可用的样本数据容量变为（n - k）.导致参数估计精度下降。; 滞后期确定后，可采用（1）经验加权估计法或（2）阿尔蒙多项式滞后法。;（1）经验加权法：先给各滞后变量确定权数。有3种权数类型。;例5.2.1;（2）阿尔蒙（Almon）法;;; 通过阿尔蒙变换，新模型中变量个数明显少于原模型中变量个数，保证了自由度，在一定程度上缓解了多重共线性。;;;（3）科伊克（Koyck）方法;;; 1.自回归模型的构造： （1）自适应预期模型： 将自适应预期模型转化为自回归??型。 （2）局部调整模型： 将局部调整模型转化为自回归模型。 ;2.自回归模型的参数估计;例5.2.3;;课本157页;课本157页;;注意：因果方向与m关系可能很大。;;;Thanks for your presence and advice！