大学概率论随机向量.docVIP

第三章 随机向量 第一节 二维随机向量及其分布 1、二维随机向量及其分布函数 定义1：设E是一个随机试验，它的样本空间是.设X(e)与Y(e)是定义在同一样本空间上的两个随机变量,则称(X(e),Y(e))为上的二维随机向量或二维随机变量。简记为(X,Y). 定义2：设(X,Y)是二维随机向量,对于任意实数x,y，称二元函数 F(x,y)=P{X≦x，Y≦y} 为二维随机向量(X,Y)的分布函数或联合分布函数。 (X,Y)的分布函数满足如下基本性质： (1)F(x,y)是变量x,y的不减函数. (2)0≦F(x,y)?≦1 2、二维离散型随机变量 定义3：若二维随机向量(X,Y)的所有可能取值是有限对或无限可列多对,则称(X,Y) 为二维离散型随机向量。 设(X,Y)的一切可能值为，且(X,Y)取各对可能值的概率为 (1) 非负性:； 定义4： (X,Y)的分布律也可用表格形式表示 Y y1 y2 … yi … X X1 p11 p12 … p1j … x2 p21 p22 … p2j … . . . . . . . . xi pi1 pi2 pij… 例1:从一个裝有2个紅球,3个白球和4个黑球的袋中随机地取3个球,设X和Y分別表示取出的红球数和白球数,求(X,Y)的分布律,并求P{X≤1,Y2},P{X+Y=2},及P{X=1}. 解:X的可能值为0,1,2；Y的可能值为0,1,2,3. (X,Y)的所有可能值为(0,0),(0,1),(0,2),(0,3),(1,0),(1,1),(1,2),(2,0),(2,1). 由古典概率计算可得 於是(X,Y)的分佈可用表示 Y 0 1 2 3 X 0 4/84 18/84 12/84 1/84 1 12/84 24/84 6/84 0 2 4/84 3/84 0 0 由(X,Y)的分布律,所求概率为 3 、二维连续型随机变量 定义5：设(X,Y)为二维随机向量,(X,Y)的分布函数为F(x,y).若存在非负二元函数f(x,y),对于任意实数x,y，有 二维均匀分布 设G是平面上的有界区域,其面积为S,若二维随机变量(X.,Y)的概率密度为 则称(X,Y)在区域G上服从均匀分布. 设(X,Y)在区域G上服从均匀分布,D为G內的一区域,即 DG,且D的面积为S(D),那么 二维正态分布 若(X.,Y)的概率密度为 4、n维随机变量 设E是一个随机试验,它的样本空间是.设随机变量是定义在同一样本空间上的n个随机变量，则称向量为n维随机向量或n维随机变量，简记为。 设是n维随机变量，对于任意实数,称n元函数 为n维随机变量的联合分布函数。 第二节 边缘分布 X和Y自身的分布函数分別称为二维随机向量(X,Y)关于X和Y的边缘分布函数函數，分別记为。当已知(X,Y)的联合分布函数F(x,y)时，可通过 求得两个边远分布函数。 例1：设二维随机向量(X,Y)的联合分布函数为 1、二维离散型随机变量的边缘分布 2、二维连续型随机变量的边缘分布 设(X,Y)为二维连续型随机向量，具有概率密度f(x,y)， 则 从而知，X为连续型随机变量且概率密度为 同理，Y也是连续型随机变量，其概率密度为 第三节 条件分布 1、二维离散型随机变量的条件分布律 定义6: 例1： 一射手进行射击,每次射击击中目标的概率均为p(0p1)且假设各次击中目标与否相互独立,射击进行到击中目标两次为止.设以X表示到第一次击中目标所需要的射击次数,以Y表示总共进行的射击次数.试求(X,Y)的联合分布律和条件分布律. 解: 由题意,{X=i}表示第i次首次击中目标,{Y=j}表示第j次击中目标,因而ij,{X=i, Y=j}表示第i次和第j次击中目标而其余j-2次均未击中目标.于是(X,Y)的联合分布律为： 2、二维连续型随机变量的条件分布 定义7： 对固定的实数y，设对于任意给定的正数ε， P{y