第五节泊松过程-Read.pptVIP

第五节 泊松过程 －泊松过程 －最简单的事件流——泊松流 －泊松流的性质 1 泊松过程 泊松过程是一种恒定增长率的纯增过程。 ?k= ? ?k=0 泊松过程是一种计数过程，例如对到达的顾客进行计数。 各个状态的增长率是稳定的?，说明顾客到达的事件流是平稳的 1 泊松过程 考察t时间内状态数增长k的概率，也就是状态从i转移到i+k的概率： 用pi,i+k(t)表示t时间后状态增长了k的概率 设 建立方程组（利用K氏前向方程 ） 1 泊松过程 求解得： 1 泊松过程 pi,i(0)=1，0时间内系统中顾客数增长0个 pi,i+k(t)表示t时间后系统中顾客数增加了k个的概率，也就是在t时间内到达了k个顾客的概率 1 泊松过程 ——独立增量 用Pk(t)表示在长度为t的时间段内发生k个事件的概率，则 这就是泊松分布。 两个变量：k ——事件个数 t ——时间长度 1 泊松过程 t时间内，平均发生的事件数是多少？ 2 泊松流 随机事件流 通常把在随机时刻出现的事件序列称为随机事件流。 泊松流 如果事件发生的个数为泊松过程的增长规律，则此事件流为泊松流，?为泊松流的强度 2 泊松流 泊松流＝最简单事件流，特点为 平稳性。在任何一段长度为t的时间区间内，出现任意数量事件的概率只与t有关，而与t所处的位置（或与起始时刻）无关。记λ为平稳流的强度。 无后效性（又称无记忆性或者马氏性）。在互不相交的两时间区间T1、T2内所出现的事件数是相互独立的。 普通性。在同一瞬间，多于一个顾客出现的概率（或同时到达系统有两个或两个以上顾客的概率）可忽略不计。 2 泊松流 普通性： 考察泊松流中，极短时间t内到达k个顾客的概率： 3 泊松流的性质 负指数分布与泊松流的密切关系 随机时间到达的间隔时间相互独立且服从同一参数为?的负指数分布，则这样的随机事件流就是泊松流，强度为? 定理5.1 设?1,?2, …?k,…表示相继到达的随机事件的间隔时间，假定它们服从同一负指数分布，参数为?，则在(0,t]时间内到达的随机事件数N(t)服从泊松分布，即： 3 泊松流的性质 推论 若服务台一直忙，服务时间服从参数为?的负指数分布，则服务台输出的顾客流是参数?的泊松流 定理5.2 如果某随机事件流是泊松流，则随机事件相继出现的间隔时间彼此独立，且服从同一负指数分布。 3 泊松流的性质 泊松流的合成与分解 定理5.3 设N1(t)与N2(t)分别是参数为?1与?2的泊松流，且N1(t)与N2(t)相互独立，则合成流N1(t)+N2(t)是参数为?1+?2的泊松流 3 泊松流的性质 定理5.4 设某事件流N(t) 是参数为?的泊松流，每一到达的事件以概率p进入系统，设X(t)表示进入系统的事件流，则X(t)是参数为?p的泊松流 4 电话交换台例题 考察某电话交换台，用户在随机时刻0t1t2t3…打电话，假定相继呼唤到达的间隔时间T1＝t1, Tn=tn-tn-1,n=2是相互独立且负指数分布，参数为?。用?n表示第n个呼唤的持续时间（或服务时间），它们是相互独立且具有参数为?的负指数分布。 又设有M条或无穷多条线可供利用。这样，在后一种情形，所有呼唤到来即被接通，对前一种情形，若呼唤到达时，系统中已有n个呼叫正在进行，则假定nM，新到呼叫可被立即接通，若n=M，因M条外线已被占用，则新到达的呼唤必须排队等到其中一条线路空出为止，并且所有线路只有一个队列。讨论线路的利用情况 4 电话交换台例题 分析： 用X(t)表示t时刻系统中存在的呼叫数量 由于输入的间隔时间为负指数分布，输入是泊松流，所以系统在足够短的时间之内最多有一个新的呼唤呼入。 由于系统的服务时间为负指数分布，所以非常短时间内最多有一个呼唤释放，两个呼唤同时释放的概率是o(?t)。 因此这是一个生灭过程。 4 电话交换台例题 第一步，先求出系统状态转移强度。 第二步，将增长率和消亡率带入到生灭过程求平稳分布的公式。 第三步，求解平稳分布。 * * 0 1 2 3 4 5 n ? ? ? ? ? ? ? ? 0 X(t) time i i＋k 时间 ?1 ?2 ?1+?2 ? ?p ?(1-p) *