规则536.B.--订单路由订单前端审计跟踪要求-市场监管建议.PDFVIP

此为所附《市场规范建议通告》（Market Regulation Advisory Notice）(“MRAN”)英 文原文之译本；正式文本为MRAN英文版。尽管我 们已尽合理努力提供准确翻译，但若对M RAN译本所提供信息有任何疑问，请查阅MRAN英文版。任何由于翻译造成之差异或分歧不 具 约束力且无法律效力。 市场监管建议通告 __________________________________________________________________ 芝加哥商品交易所（CME）、芝加哥商品期货交易所（CBOT）、纽约商业交易所 交易所 （NYMEX）和纽约商品交易所（COMEX） 主题 订单路由订单/前端审计跟踪要求 规则参考 规则536.B. 建议日期 2015年12月14日 建议编号 芝商所RA1520-5 生效日期 2015年12月29日（仅针对规则536.B.2.的修订） 合规日期 2016年4月1日（仅针对重新认证要求——见下文） 本建议通告取代2015年6月29日的芝商所市场监管建议通告RA1509-5，基于CME、CBOT、NYMEX和COMEX规则 536.B.2.的修订而重新发布。该修订规定交易所清算会员机构（“CMF”）必须依照适用的CFTC记录保持规 定向CFTC提供电子订单路由(Order Routing)/前端审计跟踪(Front-End Audit Trail)信息，尽管该规则允 许交易所清算会员机构将此等审计跟踪的存档保存要求委托给是其直连交易所客户的其他CMF或权益会员机 构。 本建议通告的其他信息未有变更。 所有目前认证的实体在2016年4月1日前须重新认证他们的交易系统，以确保全面遵守在CME Group Client Systems Wiki中规定的新要求。2015年4月2日至2016年4月1日之间，任何需要在交易所进行认证以通过CME iLink?网关将其订单路由订单/前端交易系统连接至CME Globex平台的实体，必须确保在2016年4月1日前完 全遵守修改后的要求。 CME、CBOT、NYMEX和COMEX规则536.B.2.（“Globex订单输入 – 电子订单路由订单/前端系统的电子审计 跟踪要求”）要求通过CME iLink?网关访问CME Globex平台之任何系统的电子审计跟踪应完整、准确地记 录所有通过该连接进行的活动，且自订单路由订单或前端系统收到或生成电子通信起对通过该订单路由订 单或前端系统的每次电子通信负责，直至其传送给CME Globex。此外，规则要求保证连接至CME Globex的 CMF负责维持电子审计跟踪或促使他人维持至少5年。 负责通过CME iLink?网关访问CME Globex平台之交易系统的订单路由订单/前端审计跟踪的机构必须能够以 要求格式显示数据。交易所副本信息（Drop Copy messages）或文件不满足规则536.B.2.的要求，因为副 本信息仅反映交易所层面审计跟踪，而不涵盖机构内部系统的信息。此外，已连接的实体必须确保系统支 持的所有交易功能适当反映于审计跟踪中。为方便负责该订单路由订单或前端系统的实体，交易所已更新C 芝商所RA1509-5 2015年6月29日 第2/3页 ME Group Client Systems Wiki，包括新数据定义、要求的格式，以及该系统必须捕获之最低可接受审计 跟踪元素认证流程的验证规则。 CME Group市场监管部执行订单路由订单/前端审计跟踪的年度审查，以验证认证系统所捕获的数据符合最 低可接受的审计跟踪元素。 维持审计跟踪的责任 保证连接至Globex的CMF负责维持或促使他人维持所有通过CME iLink?网关访问Globex平台之电子订单的订 单路由订单前端系统电子审计跟踪