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经济增长、城镇居民收入与消费关系的实证分析：全国视角 李坤 2012310129 资产评估12 内容摘要：本文对1995-2013年全国经济增长、城镇居民收入与消费水平之间的关系进行实证分析，其中经济增长用国内生产总值（GDP）来衡量。研究方法采用传统最小二乘法，首先进行单位根检验，然后用协整方法分析变量间的长期均衡关系，最后得出结论。 关键词：经济增长 城镇居民收入 城镇居民消费 传统最小二乘法 一、引言 目前，经济增长对居民消费的影响被认为是拉动效用，即经济增长的同时有效改善了人民的生活水平、提高人民生活质量。而用以衡量经济增长的指标最常用的就是国内生产总值（GDP），故本文选择用GDP对城镇居民消费的影响代表经济增长对城镇居民消费的影响。另一方面城乡居民收入对居民消费水平具有引致作用，居民可支配收入越多，则相应的消费支出也越多。本文主要从探究经济增长对居民消费的拉动效用和居民收入对居民消费的引致作用出发，选取国内生产总值（GDP）和城镇居民收入为两个解释变量，来解释城镇居民消费水平。通过协整检验、格兰杰因果检验对全国经济增长、城镇居民收入与城镇居民消费的关系进行实证分析并得出结论， 二、研究框架 本文的研究目的是实证分析1995-2013年我国经济增长、城镇居民收入对城镇居民消费水平的影响， （一）变量选择与研究思路 选定两个解释变量即人均国内生产总值、城镇居民平均收入和一个被解释变量即城镇居民平均消费水平。然后对数据进行单位根检验和协整检验，以判断其时间序列的平稳性及其关系的长期性，并用最小二乘法构建构型研究三者的关系，最后针对上述实证分析，得出相应结论。 （二）样本数据的收集与处理 本文选取了1995-2013年全国的国内生产总值和人口、城镇居民可支配收入以及城镇居民家庭平均消费支出的数据。这里用国内生产总值与人口的比值作为人均国内生产总值，用城镇居民可支配收入作为城镇居民平均收入；用城镇居民家庭平均消费支出作为城镇居民平均消费水平。为了提高模型估计的稳健性、使三个变量的趋势更加线性化、消除异方差现象，分别取人均国内生产总值??城镇居民平均收入和城镇居民平均消费支出的对数，分别用x1、x2、y表示。以上数据均来自于《中国统计年鉴》。 （三）模型设定 在全国国内生产总值、城镇居民收入与居民消费关系的分析中运用传统的最小二乘法建立以x1、x2为自变量，y为因变量的回归模型： y = c(1) + c(2)*x1 + c(3)*x2+u 三、全国经济增长、城镇居民收入与居民消费关系的实证分析 （一）样本数据描述 经过数据处理，最终将选用人均国内生产总值、城镇居民平均收入以及城镇居民平均消费三者构建模型来研究前两者与后者的关系。 图1人均国内生产总值与消费的关系 图2 居民收入与消费的关系 由图1、图2的散点图和回归直线图可以看出，人均国内生产总值与居民消费密切相关，收入增长有密切相关，二者为线性的相关关系，但后两者线性相关强于前两者。 （二）单位根检验 因为国内生产总值、城镇居民收入和居民消费支出的数据均为时间序列数据，而大部分时间序列数据是非平稳的。所以分别取人均国内生产总值、城镇居民平均收入和城镇居民平均消费支出的对数表示即x1、x2、y，对其进行ADF单位根检验以判断其时间序列的平稳性。 表1 人均国内生产总值、城镇居民平均收入以及消费的ADF检验结果表 变量ADF值临界值a=5%临界值a=10%结论x1-1.4168-3.6908-3.2869非平稳D(x1)-2.6918-3.0522-2.6666非平稳D2(x1)-5.2539-3.0810-2.6813平稳x2-1.4043-3.6908-3.2869非平稳D(x2)-2.4245-3.0522-2.6666非平稳D2(x2)-5.4026-3.0810-2.6813平稳y-2.0837-3.7105-3.2978非平稳D(y)-2.7534-3.0522-2.6666非平稳D2(y)-5.1177-3.0810-2.6813平稳注：D(x1)、D2(x1)、D(X2)、D2(x2)、D(y)、D2(y)分别表示x1、x2、y的一、二阶差分 由表1可知，x1序列、x2序列和y序列都是二阶单整，因此x1、x2、y之间可能存在协整关系，可以在此基础上对人均国内生产总值、城镇居民平均收入与平均消费支出的关系进行协整检验，以确定三者间的长期关系。 （三）协整检验 本文采用恩格尔一格兰杰两步法对人均国内生产总值的对数X1、城镇居民平均收入对数x2和消费支出对数y这三个时间序列进行协整检验。建立以其对数x1、