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八章节 基金投资组合管理策略
第八章 基金投資組合的管理策略;本章大綱;圖8-1 基金投資組合的管理流程;設定投資目標 ;訂定資產配置策略 ;策略執行 ;績效追蹤 ;市場效率性對基金管理策略的影響 ;圖8-2 各式效率市場所能反映的資訊範圍;圖8-3 市場效率性與基金管理 策略的關係 ;主動式管理策略 ;股票型基金的主動式管理策略 ;圖8-4 由上而下法及由下而上法 ;債券型基金的主動式管理策略 ;債券的收益來源;到期殖利率與債券價格的關係 ;使用殖利率須注意的問題;債券的存續期間(1/2);債券的存續期間(2/2);殖利率曲線 ;債券型基金主動式管理策略的種類(1/2);圖8-6殖利率曲線的變化;債券型基金主動式管理策略的種類(2/2);表8-2 被動式管理策略與 主動式管理策略的比較 ;表8-3先鋒500 指數基金與大型股票型基金的 績效表現(截至2007年9月底止);被動式管理策略的操作方式(1/2) ;被動式管理策略的操作方式(2/2);投資組合??險策略及市場中立策略 ;固定比例投資組合保險策略(CPPI);時間不變投資組合保護策略(TIPP);表8-4 CPPI與TIPP的比較 ;市場中立策略 ;圖8-7日盛策略平衡基金與台灣加權股價指數的相對績效表現
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