商业银行的风险勾葱萝理1-基本理论.pptVIP

商业银行的风险管理（Ⅰ）;目 录 Contents;1.1 商业银行风险的定义|;1.1 商业银行风险的分类|;1.1 商业银行风险的分类|;1.1 商业银行风险的分类|信用风险;1.1 商业银行风险的分类|信用风险;1.1 商业银行风险的分类|市场风险;1.1 商业银行风险的分类|市场风险;1.1 商业银行风险的分类|操作风险;1.1 商业银行风险的分类|操作风险;1.1 商业银行风险的分类|流动性风险;1.1 商业银行风险的分类|流动性风险;1.1 商业银行风险的分类|流动性风险;1.1 商业银行风险的分类|其他风险;目 录 Contents; 商业银行风险指预期银行业务经营和管理中因为不确定性因素影响而导致事后造成损失或者不利于目标实现的因素的总称。银行风险的大小必然通过价格形式加以量化，当银行风险较大时，其经营管理的相对成本就显得偏高，也就会造成银行一定的损失。因而，银行风险是一种导致商业银行收益或损失的可能性。;;; 虽然商业银行风险不可避免，但是市场经济主体可以依据一定的方法理论对银行风险进行“事前识别、预测，事中监督防范，并加以规避”。这就是商业银行风险的可控性。; 银行风险不同于其他金融风险的最显著特性是:银行机构的风险存在所造成的损失，不仅仅影响到银行自身的生存发展，更危险的是这将导致众多的储蓄者和投资者的损失，进而对整个经济发展造成不利影响，这就是银行风险的牵连性。; 在不爆发金融危机或银行支付“挤兑”的情况下，银行风险表面上可能一直受其信用保障而掩盖可能会造成损失的风险苗头，这就是银行风险的匿藏性。; 一旦银行风险爆发，将造成不可估量并难以控制的不利影响，它决不像其他经济风险爆发后只是在一定限度内缓速变动那样。因为银行作为社会信用机构，风险爆发会让其失去信用保障，信用基础的崩溃必然引起风险加速变动。 也就是说，只要银行在某个时刻出现某笔或某几笔银行存款不能及时兑付，即不能满足储户的兑现需求，就会导致更多的储户不愿将资金存入银行并且会急切希望去银行拿到自己的存款，客户发生挤兑。大量挤兑和存款来源的减少让银行兑付更加困难，这就是所谓的“马太”效应。 另一方面，如果贷款难以回收，信用度将更加萎缩，这将引起贷款“恶性循化”—借新还旧、贷款还息等。所以，银行风险的爆发往往是突发性、加速性的，严重时会引发金融危机。;商业银行作为整个金融行业的中流砒柱，一切金融交易都涉及到银行职能。一旦银行经营管理出现危机，其波及范围远非仅有的几家与该银行业务相关的金融机构，其影响将体现到金融业几乎所有的角落，关系到一国乃至全球的经济环境。 风险引起的信用基础的崩溃，银行出现“挤兑”……，这不仅仅是一家银行的事情:当今银行业渐渐出现了金融机构之间合作、同盟或兼并的相互关系，一家银行出现风险，会使社会公众对整个银行信用体系产生怀疑和顾忌，从而引起全国甚至全球性的信用危机，公众宁愿从银行或其他金融机构撤回自己的储蓄或投资并放在自己家里以避免风险损失，这势必引起整个金融行业发生大规模“挤兑”，出现大范围“马太”效应。;目 录 Contents;*; 高负债经营的行业特点决定了商业银行具有比其他金融机构更容易导致失败的本质，尤其是在其高度参与的信贷市场和金融衍生工具市场上。 银行家都是具有怀疑情节的，对安全边界非常的谨慎，因此对整体市场环境和潜在竞争对手的动向更为了解。但是即使这样，银行家还是不断会受到欺骗，怎么出现这种情况?更多的可能是银行家在对未来市场趋势的把握上并不占有优势—他们往往只重视信贷者以往的信用记录和当前的财务状况，而忽视其未来的信用风险。经济增长的趋势将助长银行与贷款者的未来预期，因为经济稳定发展导致拥有良好信用记录的借款人增多，而银行依此做出信贷决策往往是不安全的，因为如果未来经济出现衰退将会让借款人难以返还贷款—危机出现了。而导致危机出现的正是金融的脆弱性，这并不能因为银行家的努力而完全消除。;金触机构的脆弱，最基本的衡量手段是清偿力，即银行资产与负债之差—银行偿还即时负债兑现需求的能力。由于银行普遍地具有“硬负债、软资产”的特点，也就是说，负债是实实在在时刻存在的，而资产却很可能已经发生了损失(因为贷款有可能因为信用问题而无法偿还)。衡量银行偿付力就变成了对其资产的评估问题，不良资产比率就是主要指标。然而银行家具有掩盖资产危机的动机—银行资产负债表所反映的资产质量往往被高估了。; 信息不对称性是指交易一方对另一方所拥有的信息不能充分了解，在进行交易的时候有可能造成不必要的损失，并有可能降低交易市场的运作效率。由于信息不对称性对市场有效运作造成的影响类似于二手汽车市场中的次品车交易问题，所以也被成为“次品车问题”。;*;由于信息的不对称、不完善，银行在对借款者进行筛选以及贷