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概率论与数理统计教案 第三章 多维随机变量及其分布 第 PAGE 33页 共 NUMPAGES 33页 第三章 多维随机变量及其分布 一.教学内容: 二维随机变量及其联合概率分布，二维离散型随机变量的联合概率分布和边缘分布，二维连续型随机变量的联合概率密度和边缘密度，常见二维随机变量的联合分布. 随机变量独立性. 二维随机变量的函数的概率分布. 二.教学重点: 理解二维随机变量的概念，理解二维随机变量的联合分布的概念及性质(两中基本形式): 离散型联合概率分布和边缘分布、连续型联合概率密度和边缘密度. 会利用二维概率分布求有关事件的概率. 了解二维随机变量的边缘分布，理解随机变量独立性的定义，掌握应用随机变量的独立性进行概率计算. 会求两个独立随机变量的简单函数的分布关系. 了解二维均匀分布和二维正态分布. §3.1 二维随机变量 1.设是二维随机变量，对于任意实数，，称 为二维随机变量的分布函数，或称随机变量和的联合分布函数. 2.落在矩形域 的概率为 . 3.分布函数的性质:  = 1 \* GB3 ①是和的不减函数.  = 2 \* GB3 ②，且 ，， ，.  = 3 \* GB3 ③， ， 即关于是右连续，关于也是右连续. 4.二维离散型随机变量的分布律(随机变量和的联合分布律): ，或  … …  5.二维离散型随机变量分布律的性质:  = 1 \* GB3 ①.  = 2 \* GB3 ②. 例1.随机变量在1,2,3,4四个整数中等可能地取一个值，随机变量在中等可能地取一个值. 试求的分布率. 解: . 当时， . 当时， .     6.设是随机变量和的联合分布函数，如果存在非负函数使得 ， 则称是连续型的二维随机变量，称为二维随机变量的概率密度(随机变量和的联合概率密度). 7.概率密度的性质:  = 1 \* GB3 ①.  = 2 \* GB3 ② .  = 3 \* GB3 ③设是平面上的区域，点落在内的概率为 .  = 4 \* GB3 ④若在点连续，则 . 例2.设随机变量的概率密度为  = 1 \* GB3 ①求常数.  = 2 \* GB3 ②求其分布函数.  = 3 \* GB3 ③求. 解:  = 1 \* GB3 ①一方面， . 另一方面， ， 所以，得.  = 2 \* GB3 ②  = 3 \* GB3 ③ . §3.2 边缘分布 1.边缘分布函数: . . 2.离散型随机变量的边缘分布律: . . 例1.从一个装有个红球、个白球和个蓝球的箱中,随机地抽取个球. 用和分别表示取出的红球数和白球数，试求:  = 1 \* GB3 ①和的联合分布律.  = 2 \* GB3 ②和的边缘分布律. 解: ， 其中. 规定时，.     3.连续型随机变量的边缘分布函数: ， . 边缘概率密度: ， . 例2.设随机变量的密度函数为 求边缘概率密度. 解: 4.若 ， 则 ，. §3.3 条件分布 1.若，则称 为在条件下的条件分布律. 若，则称 为在条件下的条件分布律. 例1.设离散型随机变量的分布律为    = 1 \* GB3 ①求常数.  = 2 \* GB3 ②求关于的条件分布律 解:  = 1 \* GB3 ①一方面， ， 另一方面，，所以，得.  = 2 \* GB3 ②. ， . 2.设的概率密度为，边缘密度分别为和.  = 1 \* GB3 ①若， 则称为在的条件下的条件概率密度，记为. 而称 为在条件下的条件分布函数.  = 2 \* GB3 ②若， 则称为在的条件下的条件概率密度，记为. 而称 为在条件下的条件分布函数. §3.4 相互独立的随机变量 1.设及、分别是二维随机变量分布函数及边缘分布函数. 若 ， 则称和是相互独立的. 2. = 1 \* GB3 ①若是连续型随机变量，则 等价于.  = 2 \* GB3 ②若是离散型随机变量，则 等价于 . 例1.设随机变量的密度函数为 试判别和的相互独立性. 解: ， 所以和相互独立. 例2. 设服从上的均匀分布，服从参数为的指数分布，且它们相互独立. 试写出随机变量的概率密度. 解: 由于和相互独立