第八章 自相关 - 惠州学院经济管理学院欢迎您！.pptVIP

第八章 自相关;一、自相关概念 二、实际经济问题中的自相关 三、自相关的后果 四、自相关的检验 五、案例;一、自相关（序列相关）概念;称为一阶自相关，或自相关（autocorrelation）; 由于自相关经常出现在以时间序列为样本的模型中，因此，本节将用下标t代表i。 ;二、实际经济问题中的自相关 ;2.模型设定的偏误 ;又如：如果真实的边际成本回归模型应为： Yt= ?0+?1Xt+?2Xt2+?t 其中：Y=边际成本，X=产出。 但建模时设立了如下模型： Yt= ?0+?1Xt+vt 因此，由于vt= ?2Xt2+?t, ，包含了产出的平方对随机项的系统性影响，随机项也呈现自相关。;3. 数据的“编造”; 还有就是两个时间点之间的“内插”技术往往导致随机项的自相关。 ;1. 参数估计量非有效; 2. 变量的显著性检验失去意义;3. 模型的预测失效; 然后，通过分析这些“近似估计??”之间的相关性，以判断随机误差项是否具有自相关。;1. 图示法;2. 回归检验法 ; 如果存在某一种函数形式，使得方程显著成立，则说明原模型存在自相关。 ;3. 杜宾—瓦尔森（Durbin-Watson）检验法 ;（3）回归模型中不应含有滞后应变量作为解释变量，即不应出现下列形式： Yi=?0+?1X1i+??kXki+?Yi-1+?i （4）回归含有截距项 ; ; D.W检验步骤:;正相关; 证明： 展开D.W.统计量： ;如果存在完全一阶正相关，即?=1，则 D.W.? 0 完全一阶负相关，即?= -1, 则 D.W.? 4 完全不相关， 即?=0，则 D.W.?2; 如果模型被检验证明存在自相关，则需要发展新的方法估计模型。;1. 广义差分法;可以将原模型变换为: ;即运用了GLS法，但第一次观测值被排除了。 不过可以使用课本上P254的Prais-Winsten变换得到第一次观测值。 ;广义差分法(? 已知）的具体运用;2. 随机误差项相关系数的估计（ ? 未知）;较为复杂的方法;（1）科克伦-奥科特迭代法;求出?i新的“近拟估计值”， 并以之作为样本观测值，再次估计： ; 类似地，可进行第三次、第四次迭代。;（2）杜宾（durbin）两步法;3. 虚假自相关问题;五、案例：中国商品进口模型;表;1.通过OLS法建立如下中国商品进口方程 ;DW检验; 3. 运用广义差分法进行自相关的处理 ;第二步，作差分变换： ;取?=5%，DWdu=1.43 (样本容量24-2=22) 表明：已不存在自相关;（2）采用科克伦-奥科特迭代法估计? ; 可以验证: 仅采用1阶广义差分，变换后的模型仍存在1阶自相关性； 采用3阶广义差分，变换后的模型不再有自相关性，但AR[3]的系数的t值不显著。